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期货程序化很容易得到一个看似收益率惊人的公式，己包含手续费、滑点等因素，是不是可以认定公式是有效的？

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发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

期货程序化很容易得到一个看似收益率惊人的公式，己包含手续费、滑点等因素，是不是可以认定公式是有效的？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

这要看回测的时间有多长，品种有多少，期间回撤有多大！如果时间短或者品种少又或者回撤大，那就有待进一步验证是不是过度拟合了！

回答于 2019-09-11 08:43:50

基本可以肯定时光穿越了！比如，如果收阳就在开盘买入。有时是无意中犯的错，仔细排查信号就能发现！有一点是可以肯定的，如果曲线太漂亮基本上是有问题的！

回答于 2019-09-11 08:43:50

每一笔交易，都会对行情产生细微的变化。所以做回测无论如何完美，一旦进入实盘一切都变了。受到各种不可控因素影响太多，最终失败…

或许短期符合策略会有盈利，但最终会失败的。

回答于 2019-09-11 08:43:50

很容易看到？样本内测试是很容易，样本外很难哦，样本内相当于开卷考试

回答于 2019-09-11 08:43:50

没任何用处，你只要把时间切改一下就会发现上个月还收益率盈亏比很高的参数，放到下个月看，屁都不是了。比方你一月份收益率很高，但是用同样的数据去回测下二月的发现却是亏的，同理你用年还是周都是这个情况，那得到的结果就说明了过去所有发生过测算出来的数据和模型根本不能为未来发生的事保驾护航。

你出海打鱼，根据经过的海域你编织了一个可以捉很多鱼的网。然后继续航行了，可没想到这回来的鱼不一样了，你能捕到什么你还是不知道，碰运气的成分并没有减少。

回答于 2019-09-11 08:43:50

不可能公式这么神的。还要注意公式内不能包含未来结果的数据。