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为什么说期货交易系统越简单越好?
交易系统,简单,复杂为什么说期货交易系统越简单越好?
发布时间:2019-02-08加入收藏来源:互联网点击:
三、复杂交易系统交易机会相对较少
一个要同时满足多个规则的交易系统,出现的交易机会远远少于只需要满足一些简单条件的交易系统。
哪怕那个复杂交易系统胜率奇高,但要同时满足所有规则,十年只出现一笔交易,对于我们来说意义也不大。
四、简单交易系统适应性更好,复杂交易系统重现过去绩效的可能性很低。
我们可以根据过往历史行情来构筑一个非常复杂的交易系统,这个交易系统在过去五年的时间里,年化收益率可以达到100%,但这是因为我们基于历史行情,做了很多事后来看对于系统有利的规则。但最终未来重现这种行情的概率微乎其微,因为行情不可能一成不变的重复历史。
那么一个简单的交易系统是什么样的呢?
只需要一根均线。均线方向确定交易方向,支撑阻力确定交易点位。
看完点赞,腰缠万贯,感谢阅读与关注。
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回答于 2019-09-11 08:43:50
简单不是简单一个过程,而是一种极致,一种境界,更多的是从方法论到认知层面的问题,是经历过表面的繁杂而能抓住问题本质的过程。
通常想要解决一个问题,我们可以找出很多方法,所以,如果单纯的从方法论的角度出发的话我们总是会习惯性的吧问题复杂化,不知道哪一种方法是最有效的时候就倾向于堆砌尽可能多的交易方法。
比如,为了预测价格,交易者在交易之初总是会选择尽可能多的技术指标希望达到一种共振来给自己交易信心,其实,在这些复杂的技术指标背后,价格是最核心的因素,只不过在不同的交易周期内,价格呈现出了不同的走势。
简单的交易系统一定是突出价格的,用最简单的技术去定义当前价格的运行状态,而不是去预测它未来的走势。
回答于 2019-09-11 08:43:50
感谢邀请
题主这个问题有些大。下面说的这些都是实盘总结的,如果你对交易有兴趣,一定耐心读完。
交易界最著名的一句话:大道至简。这话很有道理,理解透却太难。
我一下的观点都是实盘交易中的见解,可能跟书上或者网上读到不太一样。
建立系统的逻辑简单,使用的指标简单,交易系统的细节复杂。
首先:交易系统建立的逻辑只需要很简单,道氏理论是所有的技术分析方法的鼻祖,没有哪个技术分析可以不用到道氏理论,所以建立交易系统逻辑就从道氏理论开始就好。
下图是我交易系统的基本逻辑。
以多单为例下跌行情走到末端,向上一笔多头确认之后,行情回撤(图中红框)进场做多。空单反之。
其次使用的技术指标要简单。这很容易理解,刚刚开始交易学了很多指标,现在有用的就2.3种了。
再次交易系统不是越简单越好。举例我用两根均线,金叉做多,死叉做空,如果这样可以盈利,写一个程序化交易的软件,自动交易就好了,躺着赚钱就好了。这怎么可能。
任何完全程序化交易的软件,运行的时间周期足够长最后的结果就是消耗手续费到账户枯竭。(具体的原因可以留言讨论)
所以交易系统越简单越好完全就是伪命题。
如果你参与实盘交易,就会发现市场的复杂程度远超你的预期。根本无法简单的将行情分类。如果不能将行情分类清楚,很多时候交易员不知何处下手。例如反转形态很多时候是似是而非的,如同教科书上写的那样的k线在现实中太少了。
例如1:确认趋势(肯定要细分几种情况)2:进场信号,3:设置止损,4设置止盈。5止损保护,6仓位管理。太激进的策略资金回撤太大影响心态,太保守的策略盈利太少资金利用率不够高。这些都交易系统组成的部分,而且每一个都可以单独拿出来再细化。
可想而知交易系统有多复杂。
都知道一个壳子加上四个轮子是汽车,但一般轿车约由1万多个不可拆解的独立零部件组装而成。结构极其复杂的特制汽车,如F1赛车等,其独立零部件的数量可达到2万个之多。
所以交易系统并不是越简单越好。
外汇期货全职交易员,资管团队创始人。欢迎留言交流。如果喜欢请关注,每天更新财经类问题。
回答于 2019-09-11 08:43:50
交易不是学出来的,期货交易要靠悟!
1.坚持正向的交易系统。前几年我开了一个包子店,定位是简单、健康、营养和实惠。主要的用料是萝卜、白菜和猪肉,这些食材都是我亲自购买。因为用心经营、坚持原则,包子店的生意特别好。后来我图省事,让卖肉的给我送肉,肉越来越不新鲜;因为萝卜涨价,又取消了萝卜馅儿的包子;感觉老面的包子比较费事儿,就加入了一些泡打粉,让包子又白又大。结果可想而知,生意越来越差。后来,牛市来了,我干脆把包子店关掉了。现在复盘这件事情,包子店倒闭的原因是我背离了初心呀,没有诚信经营,整天改来改去的,不再去关注市场的需求造成的。做交易也是如此,交易员都知道,大的方向沉淀着大的资金,大周期决定小周期,大周期有大的利润,但是,很多人还是控制不住自己,多也做空也做,让自己丧失了立场,背离了正向的交易系统。做交易就是做人!
2.关注数据的变化。对一个人而言,前30年是学习阶段,中间的30年是忙事业的阶段,后面的30年是养老的阶段。这种人生比较科学,比较理想。一个十几岁的孩子就要过养老院的生活,你觉得合适吗?一个80多岁的老人要在工地上讨生活,你觉得合理吗?举这个例子,想说的是,世界的本质存在于数学当中。有一天我去接孩子上学,没有带手机和手表。当我看到有三四个家长往学校门口走的时候,我很激动,以为趋势来了,是放学了。跑过去一看,原来是孩子请假,提前离校。后来有几十个家长往学校门口走去,我以为趋势来了,这次总放学了吧!但是还没有放学,原来是有个班上体育课,提前放学,又是一次假突破。聪明的我想了一下,世界的本质存在于数学之中,我要关注数字的变化。等到学校门口聚集了200人左右,我才缓缓的跟过去,这次是真的趋势,果然放学了。对一个学校而言,从几个人到几十个人,到几百人,哪一个数据更可靠?当然是几百人的大数据最可靠。做交易要关注数据的变化,分析行情的阶段,我想我已经说明白了,这个道理。关注我,一起聊交易!
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