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股票如何实现程序化交易和自动交易？
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发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：
算法交易——Algorithmic Trading, 一般用在优化下单。因为市场冲击成本的存在，对于下单手数庞大的策略，需要分散通过考虑市场流动性等方面，降低下单的总成本。
高频交易——High Frenquency Trading, 每次交易从开仓到平仓只有很短的时间间隔，一般从十几分钟到几微秒不等。通过市场短暂的价格波动而获利。
几点异同：
1、量化交易：一般概指通过概率，微积分等数学工具去研究金融市场各种资产价格的结构性原因来决定的投资。
2、无论是程序化交易、算法交易，还是高频交易都同属于自动化交易；
3、自动化交易是指依托计算机为技术工具，按照既定程序、高速、大规模自动执行的交易。自动化交易的核心是如何把交易思维转化为计算机能懂的编程语言；根据属性又分为“决策型交易”和“执行型交易”；
4、程序化交易与部分高频交易属于“决策型交易”。是将交易策略用编程语编写成一个软件程序，由电脑自动完成买卖的交易。赢亏结果取决定于交易策略设计的好与坏；
5、算法交易与部分高频交易属于“执行型交易”。是依据一条或多条算法进行买卖的概念运算，并对行情数据运算分析后进行执行。赢亏的结果在于行情与算法策略的匹配概率。比较常见的策略比如VWAP, TWAP, IS等等；算法交易即可以手动执行，也可自动执行。
6、高频交易介于这两者之间，在程序化交易中有应用高频交易，在算法交易中的高频交易应用更为广泛。通常高频交易利用服务器的地理位置优势（Co-location），在相对更快的时间内获得市场行情和执行大量交易指令，从而取得普通交易方式难以获得的利润空间。
回答于 2019-09-11 08:43:50
股民们虽然热爱炒股，但是真正全职炒股的应该并不多，多半的股民都是利用闲暇之余炒股的，但是股市交易时间又是在上班时间，大家往往难以两头兼顾，因而错过交易的关键时刻，此时大家就可以来了解一下股票交易自动下单这个问题了。
对于买股票的人来说，有时候股票下单慢一点行情就错过了，更多的时候是一条线一拉上去，购买者再下单的时候心理上就起了很大的变化，有不少见到上拉一根线的情况就选择了放弃的操作，那么，有没有一种软件能自动下单呢，回答是肯定的。
股票自动下单软件也就是大家通常说的股票程序化交易软件，现在市面上有很多，很多公司开发的已经成熟的产品。可以不用自己花费太多的时间去盯盘，用自己的策略就可以执行买卖。
如何实现自动下单？
1、如果券商能提供接口，那非常简单。不过对绝大多数人，这是废话，一是券商不给提供，二是即使提供了，你的程序也得到营业部去跑。
2、券商不提供接口，那就只能从交易软件客户端来想办法了
方法一：keyboard和mouse模拟的办法，比较笨的办法，速度快不起来。按我以往的经验，这种模拟keyboard和mouse的操作，因为要和UI打交道，很多地方得Sleep，不然很容易出错，自动下单，出错了可不是好玩的，那损失的都是钱。要想尽量减少出错，stress test的时候每步的sleep时间都得足够长，但这样一来，要足够可靠的话，整个过程估计3-5秒也完成不了。这个办法虽然是笨点，但如果对速度和可靠性的要求不高，也是可以接受的，毕竟要比手动操作要快。（对可靠性有担心的，可以留着交易软件每次下单前的确认窗口，这样还可以有最后一次人工确认的机会，但这样一来，批量下单就下不了了）。
方法二：跳过交易软件的UI层，直接调用下层的函数完成交易。大致方法是，1，得要code injection， 进程注入，你的代码得在交易软件的context下运行才行，2. 用debugger慢慢去看，了解交易软件自身是如何调用下层的函数去完成下单，比方说通达信的交易软件，与交易相关的函数，基本在tc.dll和tcapi.dll里面。这个办法弄通了，那下单估计可以在100ms以内完成，就完全和UI无关了。
方法三：从基于web和wap的交易上面动脑筋，这个渠道的下单方式，应该是http post了一些数据回server， 研究一下具体的格式就可以了。这条途径，从client来讲，下单的速度应该和方法二差不多。
3、FIX协议也是一种可能的突破口，部分柜台系统供应商已有现成的FIX产品，有基金、QFII客户的部分券商有采购，可以尝试一下。
自动交易的优点
1、由于是电脑自动下单，可以保证更快的下单，平仓速度，可以更敏感地响应价格变动和趋势变动。
2、电脑可以克服人性中的弱点，该买则买，该卖则卖，无犹豫，无贪心，嬴则不狂妄，亏也不沮丧，避免了情绪化操作。
3、电脑可以不间断地监控行情，并在适当的时机和点位自动进出场，完全不用人工的干预，可以让您安心从事别的工作。
4、严格的止损和风险控制，仓位控制，所以绝无过量交易，绝无情绪化交易，绝无人工盘中无法避免的贪婪与恐惧。赢利的与否和多少，完全取决于你交易策略的好坏。
5、多种预先设置的委托单、多账户、多股多任务自动执行，不同的策略组合等等。是投资者很好的投资帮手！
关注股票股市猫九，投资不迷路！如果你觉得这篇回答对你有帮助，请记得点赞
回答于 2019-09-11 08:43:50
股票程序化交易能赚钱吗？相信这是投资者最关心的问题！因为没有什么比赚钱更活跃了，首先，我们必须理解为什么它在国外股票程序化交易中如此受欢迎。程序化交易是一种人工方法，交易计算机执行完成了人脑和机器的完美结合。它不仅有人类的方法，而且克服了人类无法克服的弱点。它极大地提高了执行力控制了风险，并能在重复经营中发挥重要优势。从早期的程序化交易到它的成熟，股票交易也已成为另一种交易方式，似乎更受投资者青睐。
很多人都已经渐渐的加入到股票程序化交易之中，因为它更为的简单快捷，也方便投资人对股票进行监控。
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