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股票如何实现程序化交易和自动交易？

下单,股票,券商股票如何实现程序化交易和自动交易？

发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

问题补充： 畅所欲言吧~

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

股票自动交易软件的开发的关键，是要知道券商的股票交易接口，但是出于安全的考虑，券商对外是不公开股票交易接口。这看来，我们自己是无法开发股票自动交易软件的开发。不过，现在很多券商都提供了证券独立委托系统。如果我们利用券商都提供的证券独立委托系统，再加以软件开发的技巧，那么我们就可以拥有自己的股票自动交易软件。首先我们需要开发一个股票价格的自动监测模块和定义一个自动交易规则。自动监测模块，现在对于我们来讲也不是一个问题。那么自动交易规则，如何定？则是一个关键问题。在什么条件下，实现买入或卖出？在这里，我们先不讨论这些。我们先来谈一谈自动交易软件的开发步骤。1.开发股票价格检测部分----根据现在股软代码，修改一下，即可使用。2.买入股票/卖出股票的价格设置部分3.与券商的股票交易软件关联起来呵呵，关键就是这里了。我们只要将券商都提供了证券独立委托系统打开，进入该交易系统，将我们自己开发软件与它关联起来，达到通过我们自己来的自动“操作”券商都提供了证券独立委托系统，不就可以实现程序化自动交易了吗？！现在，我们只要搞清楚，券商都提供了证券独立委托系统的操作步骤就可以了。以浙商证券独立委托系统 为例，如果如下。进入浙商证券独立委托系统之后，交易系统的标题（交易窗口的标题）显示为“网上股票交易系统4.0”通过该标题，我们就通过程序来进行“操作”买卖股票操作了。要实现这一点，那么请分析一下和记住交易系统的通过键盘操作来进行下单的操作步骤以及顺序。这一步不能搞错哦，否则就得到你要的结果。最最主要是要彻底搞清楚[卖出]和[买入]两部分的操作步骤以及顺序。网上股票交易系统4.0[卖出]和[买入]两部分的设置即可浙商证券独立委托系统的卖出操作，通过键盘来操作的共分10步。第1步键入={F2}第2步键入=输入股票代码第3步键入={TAB}或{ENTER}第4步键入=输入交易价格第5步键入={TAB}或{ENTER}第6步键入=输入交易数量第7步键入={TAB}或{ENTER}第8步键入={ENTER}第9步键入={ENTER}第10步键入={ENTER}当然，通过程序来操作的话，就需要做一个调整，以保证操作步骤的正确。调整的操作步骤如下：第1步键入={ESC} --- 确保放弃可能存在的操作第2步键入={F2} --- 进入卖出画面第3步键入= --- 模拟键盘指向股票代码第4步键入= --- 模拟键盘输入股票代码第5步键入=wait xx --- 延时等待几毫秒第6步键入={TAB} --- 模拟键盘第7步键入= --- 模拟键盘输入交易价格第8步键入={TAB} --- 模拟键盘第9步键入= --- 模拟键盘第10步键入={TAB} --- 模拟键盘第11步键入= --- 模拟键盘输入交易数量第12步键入={ENTER} --- 模拟键盘第13步键入=wait xxx --- 延时等待几毫秒第14步键入={ENTER} --- 模拟键盘第15步键入=wait xxx --- 延时等待几毫秒第16步键入={ENTER} --- 模拟键盘

回答于 2019-09-11 08:43:50

实现程序化交易和自动交易都是需要编程开发的，如果个人研发需要较高技术基础以及券商的交易接口资源、数据等资源协助才能完成建模型或者开发相关程序软件，开发完了之后还需要很多很多的时间进行回测调整。实话去找专业的技术团队开发一个项目都要数十万，所以我觉得个人开发不是很现实，耗时耗力耗钱。其实如果是自己个人用，现在已经有挺多成熟的程序化和自动交易软件，可以在网上搜索自动交易、云母云交易、量化交易这些关键词都有的。

以上纯属个人观点 不喜勿喷

回答于 2019-09-11 08:43:50

首先，交易就是交易，不管是主观客观量化自动化，本质还是交易。不会因为出了一种量化的交易模式，编程的人员就忽然多了优势。即使编程再厉害，对交易能力的提升也毫无作用。

交易认知永远是核心，当投资人的交易认知已经察觉到自己必须量化，必须程序化的时候，编程那点问题很容易就解决。当人们急需一项技能的时候，学起来效率极高。为什么很多人学英语很困难？因为他暂时根本用不上。但如果把他扔到语种对应的国家，他的进步速度就会非常快。

当你知道，你的交易事业必须拥有一项技能才能继续的时候，学习难道还是问题？

有朋友将他的交易思路用量化软件实现，仅用一个月。

所以，第二个问题，交易高手不会编程怎么办？答案是：你的交易认知对量化的需求并不高，继续练习交易就好。如果有急切需要的那天，你会自然而然的去学习，去解决。低频量化交易中，最有效的策略往往很简单，没什么不容易实现的。

如果实在不行，可以交给专业编程的人来帮你编程。有人说，那策略的秘密他不就知道了？

核心有两点：

1.你不学，又担心找专业编程的人泄露策略，请放弃。

2.专业编程的人，没有什么交易经历，如果仅知道点代码就能实现稳定盈利，那交易也未必太简单了。量化交易思路永远是交易者专属的思路，思路背后所隐含的智慧与取舍是外人无法理解的。

量化交易领域的很多名词近年来越来越多的出现在大家的视野，例如算法交易、程序化交易、高频交易、自动化交易等。

在中国，所有自动进行的交易都被归类为程序化交易，上述名词在学术和实操领域都没有明确的官方定义，各名词间的具体异同常让人感到困惑。

今天我们就一起来梳理下这几个熟悉又陌生的量化名词。

简单来说：

量化交易——Quantitative Trading, 是一个很大的范畴，其核心是用数学模型或明确的交易规则指导交易，而不是纯主观判断。

自动化交易——Automatic Trading, 运行一段代码进行下单的行为就叫自动化交易。

程序化交易——Program Trading, 基于市场数据构建交易模型（规则），再简单点就是确定买卖点，然后让计算机去执行，免去人需要长时间盯盘的问题。

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