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你质疑量化交易吗?为什么?
指标,工具,都是你质疑量化交易吗?为什么?
发布时间:2016-12-08加入收藏来源:互联网点击:
你质疑量化交易吗?为什么?
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
首先明确的说,我不质疑量化交易,只是质疑某一种量化策略的合理性。
量化交易是基于对历史数据的回测来预测未来行情的一种方法,其背后支撑是数学的概率论和统计。把抽象的东西具体化、零散的东西标准化,这是我们利用数学工具来分析学习的过程,而量化交易正好反映的就是这样一个过程。从这个角度来说,我不会质疑量化交易。
对于未来,谁也看不清,只有通过合理的预测。所有的分析方法,不管是左侧还是右侧,也不过是为了提高这个预测成功的概率而已。从哲学角度来讲,我认为量化交易是我们认识行情价格变化趋势的一种方法论、思维方式。
但为什么我质疑量化交易的合理性?也就是质疑认识行情的方法不对。有些朋友喜欢编写或者使用黑匣子指标,就是那些观察图形和修改参数得到的指标。这些指标并未抓到事物的本质,有很大的局限性,可能短时间或者某种行情准确率很高,但绝大多数时候得到的都是一个失败的结果,所以说量化交易首先数学模型要过关。
下面是我编写的两个指标,三角形的是左侧指标,条形柱的是右侧指标。左侧和右侧指标的建立都是参考了历史数据,但是左侧指标多了预测环节,右侧指标仅仅是对历史数据的客观反映,这也就是为啥左侧容易失败而右侧稳定的原因。所以说,量化交易本身并不需要质疑,需要质疑的是在量化交易过程中的具体操作方法。
回答于 2019-09-11 08:43:50
凡事皆有利弊,那量化交易的弊端是什么?
量化交易就是一个工具,如果这个工具的建立没有基于成功的手工策略,那么它即没有灵魂,也没有意义,更谈不上达成让你赚钱这个目的.
人类发明了指南针,所以航海飞速发展,但是倘若人类连航海的目的地在哪,怎么航海都不知道,指南针又有什么意义?
很多机构拿这个东西来骗钱,就是因为大部分散户被市场凌辱到怀疑人生,所以希望会有一个神一样的工具来拯救他们,帮助大家轻轻松松赚钱,如同穷苦人家的穷屌丝也能拥有田螺姑娘一样美妙.
有吗? 当然没有.
就算有,散户也是拿不到的.
试想下,既然有这样神一样的工具,为什么还要靠卖它来赚钱呢?
当然了.量化工具的确是有用的.
指南针太粗糙了,四分仪,六分仪,经纬仪,卫星定位....
这些就是一步一步成熟的量化工具.
神话它, 只会让你死的很惨,永远也找不到正确的道路.
轻视它,哪怕你是手工操作的大师,也会让你很累.
记住,你自己的交易体系才是最最重要的. 你能不能赚钱就靠这个,没有第二条路.
回答于 2019-09-11 08:43:50
首先回答你,我不质疑量化交易,而且非常认同量化交易,本人就是一个量化交易者。
当然,关键因素还是对量化交易的认识和理解,量化交易就是把交易因子进行数量化,标准化,程序化,这使得我们的交易系统必须要达到一个完全可执行的清清晰晰的,而不是模糊的,这必须要求我们的交易系统是非常完善,非常完整的。当交易系统完善到如此程度,交易就变得轻松,盈利也变得轻松。
举例说明:
你必须要确定价格到达一个什么样子的数据下,才可以买进,出现什么样子的具体情况就必须止损,到什么位置或者是说什么样子就可以止盈,不同的情况下,仓位又是如何控制的?贯穿整个交易过程都是必须要有清晰具体的数据为依据,而不是一次偶然的冲动,更不是一次无法割舍的拖拖拉拉,每次交易绝不是取决于一时的模糊感觉,而是在交易之前就已经制定了所有的交易规则,并且坚定不移的去执行,所有的成功不是一次次的偶然,而是一次次胜算概率的确定性收益!
以上希望可以帮到你
回答于 2019-09-11 08:43:50
量化交易,个人对此发展持谨慎态度。量化交易,关键在于模型的设定。这个设定,从大型投行的实际应用效果看,并不如何。量化是要配合程序化交易的。把人脑的思考,用模型,交付给冰冷的计算机,目前看不靠谱。尤其是人工智能处在初级阶段,无法对情绪等做出反应。而情绪,历来就是交易的要点,否则就不会有新高新低,各种钝化指标
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