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怎么判断自己交易系统是正向交易系统？
交易系统,系统,你的怎么判断自己交易系统是正向交易系统？
发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：
问题补充： 目前自己联系系统通过历史复盘是正向的，26次交易为一周期，50份数据显示是盈利的，胜率30％ ，盈亏比大部分＞4:1
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
判断自己的交易系统是否具有正向收益预期，在我看来，包括了两个过程。
第一个过程：逻辑判断。
这部分是理论。你需要通过你对市场走势的理解，生成一套理论去论证。这部分的核心说白了就是：你凭什么认为你这样交易能够获利？
在这里，不同的交易中的理解是根本不同的。有人相信基本面是优势，有人相信分析是优势，有人相信消息是优势，当然，也有人相信处理不确定是优势。
举个例子。比如某交易员认为截断亏损，让利润奔跑的趋势思路才是获利的核心，因为这样交易的话，风险可控能拿到行情。那么，这就是认知中关于获利根本的来源。如果他很坚定，他有大量的经历让他深刻的相信这一定是正确的，那么他就可以说你具有正向收益预期。
以此而生成的交易系统，就是正向的交易系统。
第二个过程：实际论证。
题主所说的例子，其实就是一个论证的过程，你通过历史复盘，统计出了具体的数据，这样交易的话是可以获利的。这样，你的理论和实践结合到了一起，那么，你就可以假设你的逻辑是正向收益的。
然后，随着你的交易，你假设会经历各种各样的冲击，在冲击中，你有两种可能，一种是崩溃了，发现它是错的，然后不停的优化或者更换理论。
当然，也有可能，在你走势中更加坚定了自己的交易信念，你心中更加坚定的认为这样一定能够获利。这个时候，这套系统在你的认知中，就可以被称为正向收益交易系统。
回答于 2019-09-11 08:43:50
测评一套交易系统，如何判断它是否正向的，首先要经得起时间的检验，二是正收益，三是胜率，四是盈亏比，五是系统与心态合而为一。
一、验正时间的长短，可以是中长期，短期的偶然因素占比大，不能以点盖面。时间越久越稳定，期望值为正的系数越高。
二、正收益。在长久的时间验正基础上，收益越多，说明系统越可靠。
三、胜率。胜率高也就是试错成本越低，这对于保住本金的宗旨是一致的。
四、盈亏比。在保证胜率的基础上，做到盈亏比2:1，3:1，4:1，甚至5:1以上，这二者完美结合，这个系统将无往而不利。
五、做到以上几点后，你已经有成就感了，但是切记一条，把系统与心态充分的去搓揉融合，形成自已的交易理念并执行有力，铁的纪律和刚强意志力，防范大的风险。吸取前人的经验教训，如国内外的投资大腕和一些著名投机家，千百次积累，一朝归零。切记切记！
综上所述，一个正向交易系统，必须是经过理论联系实际，大量数据统计，模拟然后实操等验正。真正做到上面五点，才算成功的正向交易系统。
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回答于 2019-09-11 08:43:50
期望值为正！在长周期大样本量操作的情况下，也是可以持续稳定盈利的！对于普通交易者而言，根本难以满足这样的人力物力条件！而且，试错成本极高！
因此，运用市场成熟的经过历史检验的交易系统，才是简单高效的！比如，macd金叉做多，死叉做空！看似简单甚至不可能持续稳定盈利，对于不了解其原理的交易员而言！但是，这样做就是正交易！因为，这样的原理经过长周期大样本量交易，统计结果是正的！
反之，你那交易一两次周期一两天的交易系统，即使大赚特赚，很可能是负交易，其期望值为负的！只不过出现了个例，而个例是说明不了问题的！
除此之外，还要考虑可行性！以及其他因素，比如执行力等！
回答于 2019-09-11 08:43:50
无法事前判断交易系统正向与否
即便一个交易系统实盘操作连续10年盈利，也无法下定论。万一，未来10年连续亏损呢？
迄今为止，全球范围内被公认最有效、最普适、生命力最强的交易系统仍然是趋势跟踪系统，但是仍然没有人能保证在未来它会持续盈利。
英国的元盛资本，利用趋势跟踪策略成为全球最大的CTA，并且是趋势跟踪策略的先驱者，在2018年遭遇到了成立以来最大规模的赎回，因为从2018年开始全球经济政策的不稳定性导致趋势波动的缩小。虽然我对于元盛和趋势跟踪的未来仍然充满信心，但是这种信心是来自于信念，而不是科学的论证。
为什么无法事前判断？
交易系统的正向与否是一个后验型概念，无法提前判断的。就好像牛市一样，走出来了才叫牛市，走不出来就叫震荡或者假突破，事前无法知道。
所以，仅仅靠几年的实盘曲线是无法预判交易系统的正向性，如果想要科学的论证，必须从逻辑上给出合理的解释。
从逻辑角度解释交易系统，那就是蚍蜉撼树了。即便是趋势跟踪系统，也不好逻辑上解释它的正向性。
无法预判怎么办？
虽然无法预判交易系统的正向与否，但是既然我们在这个市场中，就还是要硬着头皮向上冲，不能被动消极。
一些交易系统已经被无数人论证过了，比如趋势跟踪系统，它截断亏损，让利润奔跑，这种特性是反人性的，很多人虽然明白它的道理，却还是无法做到坚定。所以，即便最近几年趋势跟踪受到了一些非议，即便业绩较前几年有所下滑，依然是这个市场中最简单的一个正向交易系统。
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