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期货交易时，同一个方法是否可以应用在不同的周期？
周期,方法,策略期货交易时，同一个方法是否可以应用在不同的周期？
发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：
问题补充： 根据周期的大小调整进出场位置，逻辑通用？
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
一个合格的方法是具有普适性的。
所谓的普适性之前说过。大体的意思就是：一个只能在苹果期货上盈利的策略，跟一个能够在30多个品种上盈利的策略根本就不在一个层次上。
普适性强的策略，才是好策略。因为它能够处理各种各样的走势，而非仅能够处理苹果这一个品种特性的行情。
同样，一套好的策略，因为具有普适性，所以它必然能够处理多个周期。不同的周期，仅是K线承载的点位大小不一样而已。但是涨跌背后的风险波动并没有差别。
当然，这是从大框架上来看的。如果具体到细节，还是有很多区别的。我们列举一套量化的交易策略来说一下这个问题。
对于大多数量化趋势策略而言，同等手数，一小时周期的盈利能力大多强于日线级别。
为什么？
因为小时线更适合交易？不是。因为小时线的信号更多。一根日线可以是很多根小时线。其信号多，交易的次数更多，所以，盈利大多高一些。
同样的道理，理论上而言，这套策略的十五分钟策略也应该比小时线更强吧？
错了，十五分钟大概率是不如小时线的。这又是为何？因为十五分钟的交易次数多了太多，而k线本身承载的数值变小了。这就导致了一个情况：
手续费的重要性被抬高了。
正常而言，你交易小时线，一次止损20个点，盈利30个点，一天交易一次，一次手续费1点。而你交易十五分钟呢？一次止损10个点，盈利20个点，一天交易4次，一次手续费一个点…
你对比一下就知道了，十五分的手续费压力开始增加了。所以，十五分钟不加手续费好与小时线，但是一加就不行了。
而低于十五分钟的周期呢？量化的模式大多数品种根本就做不了，因为信号太多，手续费压力过大。所以，低于十五分钟的，我建议采用主观形态识别。
多过滤掉一些信号才有机会。
因此，我建议，周期能大则大。
各位觉得呢？点赞支持一下，谢谢。
回答于 2019-09-11 08:43:50
这个问题要区别对待！
该问题是建立在期货行情分析角度之上的。期货分析包含基本面和技术面分析两大类别，严谨起见咱再加上心理分析。
从技术面分析角度出发，按照题主说法同样的一个方法可以应用再不同的时间周期上，并需要根据周期的不同调整进出场位置。
原因在于：技术分析主要是根据数学指标进行分析，同时还包括主观性和规律性的划线、波浪趋势分析等。总体上都是根据数学原理和K线运行规律来寻找规律性，进而提供分析参考。
从这样的角度出发，只要满足技术分析的图标条件（主要是K线数量），不管是什么时间周期，均可以使用同样的方法。并且，作为一个好的技术分析方法一定要具有适应性，即适用于不同时间周期、适应于不同的商品市场等。
但是，如果从基本面分析角度出发，题主的说法则显的不够全面。
基本面分析的主要问题在于事件影响程度的时间周期存在很大差异化，没有规律、不能量化。
比如美国目前实行紧缩的货币政策，这样的政策具有较长时间的影响。但是影响程度不一，即有趋势性表现，也有短期表现等等。最为常见的就是每当美联储宣布要加息的当日，相关品种行情波动剧烈，表现在小的时间周期图上行情波动明显，对近期行情影响较大。但是如果从大周期如日线、周线上来看，很难对后市造成什么影响，即使有，大的时间周期运行缓慢，许久之后，可能又有新的不可预知的事件发生影响行情，而之前的政策很难有持续的影响力。
总结来说，就是基本面分析方法更多的是适合行情短期表现的，落实到K线图标上最为适合小时级别的周期图标。
篇幅所限，心理分析咱就不说了，感兴趣的可以私下交流一下！
个人观点，仅供参考！谢谢点赞支持！
回答于 2019-09-11 08:43:50
感谢邀请
题主的问题要讨论的是交易系统的普适性。交易系统具有跨周期的普适性和跨市场的普适性。
交易系统跨周期的普适性；同样的方案放在一个周期能够盈利，跨周期使用也一定是可行的。
但两者也有区别：交易频率的不同，相同的方案切换大周期，越大的周期交易频率也是会越低。其次，小周期交易，频率上升成本对于交易结果的影响。
我本人在期货和外汇的交易系统都是完全一样的交易系统，不同之处就在于时间周期的转变。外汇上交易逻辑是1小时级别的配合5分钟进场。
再看期货，5分钟的趋势，切换15秒的级别进场。
其实同样的逻辑我也是用过15分钟的趋势，用1分钟进场。外汇交易的交易成本比较高，交易成本对于最终交易结果的影响比较大，所以我选择1小时级别。切换大周期交易频率降低，增加了交易的品种弥补交易频率低的问题。
其实在投机交易市场，一通百通的。只要交易哲学的理解通了，换成什么方案都能盈利。交易中交易方法只占20%，心态，执行力 资金管理才是重点。
用实盘交易解答问题，请大家点赞支持，感谢。
外汇期货全职交易员，资管团队创始人。欢迎留言交流。如果喜欢请关注，每天更新财经类问题。
回答于 2019-09-11 08:43:50
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