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如果一个曾经长期（数年）盈利的波段交易系统在近期变现能力逐渐变差，该如何处理？

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发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

问题补充： 如题。

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

这种情况，是所有系统化交易者必然要经历的。

首先，我们必须知道，每一套投机交易系统，无论是期货股票外汇，其都把走势，分成了几种类型。

1、赚大钱的行情。

2、赚小钱的行情。

3、小亏的行情。

4、最大亏损的行情。

这里面，第一个，一般都是流畅的大行情。第二个，一般都是波折的行情。第三个，一般都是震荡直线类行情。而第四个，就是你进场就被止损。

当然，部分类型的交易系统，第三和第四可能是一体的，因为他们不会随着行情走势抬升初始止损。举个例子。

一个期货交易者采用的是浮动止损，入场后止损20个点，盈利10个点可能就会把止损上移。这样的话，震荡的小行情，他的止损可能最后不会是20个点。

还有的交易者，他的止损是20个点，但是，行情不走出一定幅度，他的止损是不变的。他的系统，要么止损20个点，剩下的全是止盈。

所以，3和4可能是混合到一起的，也可能是分开的。

但是关键在于，无论你是什么样的系统，你都有止损的时候，就是3和4，这就是系统的不利期。这一点，是根本就无法避免的。

这是前提。

题主说，一个曾经长期（数年）盈利的波段交易系统在近期变现能力逐渐变差。这是大多数系统化交易者都有面对的考验：怀疑。

想要实现长期持续的盈利，一致性的执行交易系统是王道。然而，一致性的执行，是非常考验交易者对交易系统的信任程度的。

题主的形容，就是信任不稳定的一种情况。

如果消除怀疑？很简单，你需要确定一件事情：

你的交易系统，到底是本身有逻辑缺陷，并非具有正向收益预期。还是说，你只是运气不好。

什么叫运气不好？

正常而言，一套期货交易系统，理论上来说，只要在不利期之间，出现几次小赚行情或者一次大赚行情，都不会亏损太多。但是，我们根本无法避免的一点就在于，不利期，真的有可能是连续出现。

这个时间，可能很短，也有可能很长。

当你的不利期连续出现的时候，其实并非是你的交易系统有问题，真实的情况是，你的运气不咋地。

一个成熟的交易者，你必须有能力分辨出这种情况，这就需要，你对自己系统的优势期和不利期有着清楚的认识。

你能够识别出来，当前的情况，到底是你的策略本身有漏洞，而最近的行情走势恰好的击中了这种漏洞，还是说，你仅是处于少见的连续不利期。

如果你识别不出来，很有可能，一套好的系统就被你从此放弃。你暂时也就不具备一致性执行一套交易系统的能力。

那么就会直接影响你的交易结果。

所以，题主你现在需要做到，就是识别出自己的不利期，并且分析自己的系统最近表现不好，到底是因为什么所导致的…

这才是关键。

各位觉得呢？

点赞支持一下，谢谢。

回答于 2019-09-11 08:43:50

看到这个问题我觉得确实是存在这种情况的，与其说是交易系统变现的能力变差了，倒不如说是交易者的交易状态变差了。难道把世界上最好的交易系统给你，你就能够赚很多钱吗？其实说到底，交易的本质最后还是归结于人，人才是交易系统的灵魂。遇到着这种情况，具体该怎么处理呢？

首先确定一下是不是自身的原因，比如说自己是不是交易过程中主力不集中，或者是发生了一些重大的变故，如果真是这样子，我建议你可以暂时停止期货交易，等到自己回复了在回到市场。毕竟交易总是要拿住自己最好的状态。

其次就是自己交易的品种是不是有了新的政策因素的影响，比如说交易所提高交易手续费导致交易量降低；和自己交易相关的期货品种收到了国际或者国内重大因素的影响，导致了交易异常等等。可以关注一下相关的政策变化。

最后就会到了自己的交易系统本身的问题了，由于任何事物都是出于不断地发展阶段，你自己很适用的交易系统，突然变得不怎么有效的，其实这些都是表象问题，也许你制定的操作系统，随着时间的推移已经逐步的老化，仅仅是最近出现了质的变化，让你意识到问题了。这和某些人突然重病了一样，是日积月累的过程。因此需要根据自己的年龄变化，心态变化、期货品种的变化，不断地调整自己的期货交易系统，才能够是自己出于不叫有利的位置。

回答于 2019-09-11 08:43:50

感谢邀请。操盘交易系统不用作任何改变和处理，目前大盘和个股大多处于下跌通道中，任何操作系统的优势都无法发揮。现在唯一要改变的是选股思路，现在逆市走强的个股仍有不少，花点时间翻阅电脑K线图去寻找它们吧，找到它们你的波段操盘系统又会象从前那样好。我认为不管什么操盘系统，如果做波段的话，选择个股股价运行形态至关重要，横盘和股价向下波动的股票大概率没有股价向上盘升的股票赚钱多。谢谢大家。 （向上盘升的股票才会让操盘系统发挥优势给我们带来收益）





回答于 2019-09-11 08:43:50

谢谢。对于应用交易系统来说“数年”、“盈利”这两个关键词，可以看出题主应该是见惯风浪的人物了。能到这个程度，很多问题应该都能自己解决。对此我也只能说一些个人的见解，抛砖引玉，题主不妨后续讲下自己的实际感受，让大家受益。

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