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期货交易中有人经常说量化这个词，那么在期货中量化这个词是什么意思？

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发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：

期货交易中有人经常说量化这个词，那么在期货中量化这个词是什么意思？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

量化，在期货市场中大部分人都理解为程序化交易。

量化，将某个事物，行为进行定量分析。

比如，人们常说的双均线交易系统。我需要计算机在当出现金叉时买入，死叉时卖出。

将金叉或死叉这个动作通过代码编写出来，并可以据此进行买卖的过程，算是量化，但更是程序化。

量化的范围比程序化更广，我一般讲的都属于程序化交易的范畴。

期货市场中，大部分是趋势策略，少部分套利和高频。

趋势跟踪策略之所以最多，是因为它的门槛比较低。套利和高频交易门槛稍微高，其中高频交易门槛最高。

高频，一般人是没法做的，因为对开发策略的语言要求高一般是c++，交易通道要快，因为你要去抢单子。

那么，完整的程序化交易策略包括哪些？

一个完整的趋势跟踪策略应当包括，品种选择，过滤开仓、资金管理、止盈止损(平仓)，有时还涉及再开仓。

每一个模块都是需要自己花大量的精力去研究，都不是一个简单的事情。

比如品种如何选择，过滤假突破方法？资金管理和方法很多种到底用什么。

以上就是关于回答题主的量化方面的问题。

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回答于 2019-09-11 08:43:50

简单来说：量化投资，是以数据为基础，以策略为核心，以追求绝对收益为目标，以程序化交易为手段的一种投资方法。




详细来讲：量化投资就是借助现代统计学、数学的方法，利用计算机技术 从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略和规律 并在此基础上，综合归纳成因子模型程序，最终纪律严明地按 照这些策略所构建的数量化模型来践行投资理念，力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报。

回答于 2019-09-11 08:43:50

期货中提到“量化”一般指的是CTA（CommodityTradingAdvisor）趋势策略。因为期货交易一般基于单品种的K线，容易回测各种开平仓的交易规则，这就是传统的期货量化。




更进一步地，可以在K线基础上构建预测因子，组合成预测模型，例如线性的Lasso、Ridge、ElasticNet等等，以及非现象的Gradient BoostingMachine、xgboost，以及最近更前言的DeepNeural Network、Convolutional Neural Network等，本质上都是为了预测市场。




如果有多个品种和策略，需要分配资金，可以用静态的投资组合优化模型，如均值方差、风险平价等；如果需要多期动态分配，可以用Approximate Dynamic Programming，或者最近的改进版，Deep Reinforcemen Learning等。




一般越复杂的模型对计算设备要求越高，理论上效果可以好一些，特别是管理规模较大的时候。如果仅仅是散户自己，可以用简单的方法。