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期货交易中，利用大小周期共振胜率真的高吗？日内适合哪几个周期来作为共振最佳呢？
周期,胜率,大小期货交易中，利用大小周期共振胜率真的高吗？日内适合哪几个周期来作为共振最佳呢？
发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：
期货交易中，利用大小周期共振胜率真的高吗？日内适合哪几个周期来作为共振最佳呢？
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
这种类型的问题，真的好多。
今天我来好好论证一下。
首先，我写出一个，基于纯日内的交易的，量化交易策略。这一个基于螺纹钢的一分钟周期策略。
这两句代码，就是日内的意思。第一句，9点05之后开始交易，日内最后一根K线清仓。
我们先用这个策略，去测试螺纹钢期货的走势：
得到了一个，胜率45%，盈亏比1.65，利润35000的结果。
然后，我们给这个模型，添加大周期的过滤。我添加的过滤为：当日线在20日均线之上，只做多，当日线在20日均线之下，只做空。
那么，会发生哪些变化？
胜率是提高了，提高了多少？1%而已。由45.6%变成了46.7%。但是，盈亏比下降了，由1.65变成了1.57。
总利润呢？由35220，降低到了22200。
当然，总利润的降低，并不单单是胜率和盈亏比的问题，因为我们添加了过滤，所以，总体的交易次数是降低的。
也就是说，我们添加了日线简单的过滤，并没有提升策略的盈利能力，反而因为交易次数的减少，导致了利润的减少。因为你过滤掉的信号，可能是盈利的，有可能是亏损的。
所以，多周期共振的本质，是过滤。
当然，本次论证一切的环节，都是基于你的交易策略，是具有正向收益预期的前提下进行的。
欢迎探讨。
点赞支持一下，谢谢。
回答于 2019-09-11 08:43:50
利用大小周期共振能不能提高胜率这个问题，就好比单周期交易用多一个技术指标一样的道理，多放个指标会不会比少放个指标更容易赚钱？我的答案肯定不能！
那多周期共振交易有没有意义呢？有！
那就是起到一个过滤作用。比如方向的过滤，就是看大周期方向，在小周期上顺大周期方向操作；比如用大周期形态过滤小周期形态的作用等等。
不过这些作用对于胜率来说基本没有作用，只是作为一种指标来用了而已。
要不要用多周期共振交易，这个要看个人喜好，在技术上并没有好坏。我个人来讲，交易越简单越好，而多周期共振让我感觉多了一道工序，需要两个周期对比，操作起来没有单周期直观，所以，我个人是不会用多周期的。
回答于 2019-09-11 08:43:50
在期货交易中，利用大小周期的共振确定入场的信号，是顺势交易的一种方式，强调了大周期对小周期的作用，使操作的依据清晰化，是一个不错的方法。至于说到胜率，这个与具体使用的人有关系吧，就跟使用均线一样，它只是在工具上多设置了一个条件，当然如果觉得适合自己那就最好了，但在背后同样需要对行情的把握和解读能力。
大小周期共振是众多交易方式中的一种，理论上对行情进行了过滤，选取了大小周期同向的部分作为操作对象，是顺势跟随的一种方法。无论是在稳定趋势中大周期对小周期的主导作用，还是在原趋势被破坏后，小周期对大周期形成新趋势的影响引导作用，关注的都是他们同时指向一个方向的时间，这过程中忽视两者走向相反的行情，理论上这种过滤，相对于以往自己没有章法的操作肯定增加了胜率的可能。
短周期的共振可信性要低很多，反复性强，趋势性不稳定，共振的效果未必理想。日内可以试下15M-1H这两个周期，有些品种还不一定适用。
但这也只是个人交易条件的使用习惯，把它与其它技术手段来作对比，就不能单纯认为共振这种方法更优越，只能说可能这种技术更适合自己。在正确的交易逻辑的前提下，只要交易认知足够，在单一周期中操作，同样能用熟悉的工具筛选到适合操作的行情而取得不错的效果。
因此个人觉得交易各有各的方法，无论那种方式都必须真正搞明白，一定要切合自身的实际。但周期共振或者说共振这个概念确实是很有价值，看看葛卫东就知道，这么成功的人对共振都很崇，有兴趣的值得去研究一下。个人观点，仅作为交流意见。
回答于 2019-09-11 08:43:50
感谢邀请
大小周期共振并不能提高胜率（盈亏比相同的前提下）。大小周期共振可以过滤交易信号，提高交易系统的稳定性。
关于大小周期共振的问题，我在用复盘软件测试交易系统的时候做过统计。例如一小时的波段交易。用4小时的周期过滤，也就是所有的一小时的交易都需要同4小时同方向。这样会过滤掉大约大约50%+的交易信号，但当交易次数达到一定的数量级之后胜率基本趋同。
很简单的道理，如果大小周期共振能够提高胜率，我们做5分钟的波段，用日线，4小时，小时，半小时，15分钟共同去过滤，经过5次过滤成功率岂不是就要达到90%了？从逻辑上根本不成立。
所以期货交易中多周期共振并不能提高成功率。
那么多周期共振的有没有意义呢？当然有意义。最大的意义就是交易系统的可执行性变强。
多周期共振最大的意义就是通过共振将交易结果分布打乱重新布局。简单来说不共振一年交易50次，连错率10次，经过共振筛选一年交易频率25次连错率5次。这样做的好处就是资金曲线的平滑度好，账户资金回撤更温和，交易员心态不会因为太多次的连续止损发生变好，执行力强。
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