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如何制定期货操作策略？
策略,自己的,交易系统如何制定期货操作策略？
发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：
回答于 2019-09-11 08:43:50
交易完善这个问题其实聊过很多次；我本人是从交易的小白开始；从k线开始学习，那时候k线的：O，C，H，L，都搞不明白。一步步建立完善了交易系统。中间建立推倒再建立再推倒很多次。
交易系统主要有4个大的结构组成：第一，确认趋势。第二，进场信号。第三，止损止盈。第四：资金管理。不论任何交易系统左侧或者右侧，顺势还是逆势都要包括这几个结构。
首先：交易系统的雏形。我最早的期货交易策略就是均线交叉配合macd指标的超买炒卖；没有资金管理，止损有固定的点位，但是止盈总是来回的变化，因为总不能找到最完美的出场逻辑。
所有学习期货交易的人多数都是从技术指标开始的，不论是何种的技术指标组合到一起都是可以成为交易系统雏形的。
其次：复盘检验交易系统雏形的表现，进而完善。
有些问题大家参考一下
哪几种指标组合更合理？
指标的那种参数更合理？
交易频率多少次？
盈利的水平有多高？
亏损的的时候表现会怎么样？
止损该设置在高低点还是次高低点？
是同时交易3个品种合适还是5个品种更好？
交易3个品种该用什么仓位，交易5个品种该用什么仓位？
多品种产生共振的结果是什么？
多品种共振会造成多大的账户资金回撤？
交易机会怎么筛选更有意义？
是固定的止盈比例还是动态的止盈方式？
交易系统过去的5年中表现最好的一年是什么样？
过去5年中表现最差的一年是什么样子？
以上就是复盘完善交易系统的部分内容，关于交易系统复盘完善的细节还有很多。
复盘软件测试交易系统；成本最低，效率最高。
可以在一天时间测试一套交易系统几年的盈利表现。可以测试一套交易系统不同的进场，不同的出场的表现。交易频率，成功率，连错率，盈利率都可以通过复盘软件完成统计。
有人会说未来是未知的，测试再多之前的数据，以后也未必有效？但是除去测试之前的数据得出结论我们还能怎么做？未来是人类认知的极限，我们永不可突破不是吗？
总结：建立交易系统的雏形，通过复盘论证其可行性；改变其可行性不好的地方；再论证，最后完善交易系统；这就是我完善交易系统的过程；复盘再复盘。
欢迎私信我了解更多。
外汇期货股票全职交易员，资管团队创始人。欢迎留言交流
回答于 2019-09-11 08:43:50
这个命题有点大，交易策略应该因人而异，急性子的人做不了波段交易，更做不了趋势交易，最适合做日内交易，反过来，格局够大，承受能力够强，又懂得资金管理的人，就适合做波段或趋势交易，交易的方法有很多种，首先应该先认清楚交易的的性格特点，再根据性格特点制定交易策略，交易做到最后，拼的就是交易者的认知能力和格局……希望你先把自己认识清楚，介绍清楚，我可以私信交流适合你的交易体系……
回答于 2019-09-11 08:43:50
让自己赚钱的方法就是策略
回答于 2019-09-11 08:43:50
交易策略最重要的一点就是成功率，盈利率比方成功率70%以上，加上资金管理就可以完美盈利，但是也有成功率低于30%的那种，10次里可能只逮到3次，但是那三次可能就是超级赚钱的行情俗称趋势，3次里赚的可以用盈利零头弥补7次小亏损，我觉得靠谱的还是波段，比方小时级别日线级别，很多时候从金叉到死叉需要很长的一段时间结构，只要有价格图表的东西就可以弄出均线，而价格和均线交叉点触发频率并不高，所以就有了一种策略，日内均线的穿插机会，各种时间结构大均线的的支撑压力作用决定了相当一段时间内的价格远离，你的成本只要靠近大均线那么赢钱的概率非常大，小区间止损就可以赌到一波…其实按数学逻辑来说就是价格对于小区间点位的粘合度（时间）有限，比方你观察整数点位比方价值几千的期货你看几百几百的整数点位，价格在这样的点位基本黏不住，随着时间价格就会摆脱，比方当前价格从5580开始靠近5600，基本上就会突破5600可能走到5610 5620 5630等等，所以你攻击性的5600杀入赚10个点20个点也能够走人，这个价格切大均线时候的逻辑一样线的宽度很有限，5600你可以看细就是5600，也可以看粗5995-5605，大均线也是只有很窄的点位宽度，这样就有了成功率用几个点的止损来赚几倍与止损的利润
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