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怎样建立自己的交易系统？

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发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

问题补充： 护城河的概念是什么？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

今天这篇文章写给那些还处于交易中期的小伙伴，也就是处于刚开始搭建自己交易系统阶段的朋友，这个时期你们对于交易基本规则还没有太深的理解和感受，也找不到好的方法，那么今天我就由浅入深的来跟大家聊聊怎么样去建立自己交易规则。

申明：今天所谈及的方法包含了我个人的理解以及在搭建交易系统这个过程中我是怎么逐步完成一步一步蜕变的过程以及我接触过的优秀交易员和一些私募基金管理人他们在搭建交易规则过程中的一些方法和技巧。

当你进入搭建自己交易规则这个阶段的时候，其实你已经开始逐步抛弃行情，抛弃分析，抛弃主观同时慢慢的开始拥抱概率，拥抱交易本质这样一个过程。交易的结果无非就是盈与亏这两个结果，我们追求的是在一个周期之内盈利的单子能打败亏损的单子，这样我们就完成了一个阶段的盈利，这个时间越持续，交易越稳定，这也就是我们交易过程中所追求的全部。所以交易其实就是解决如何让自己亏得更少，赚的更多这个问题的一种行动力的表现。

要达到这种结果我们首先要先理清楚一件事情，交易盈亏分布。账户的最终盈亏一定是每一种类型单子叠加之后的结果，交易的单笔结果无非就是四种表现形式，小赚，大赚，小亏，大亏。如果仓位一致的情况之下那么这四种表现形式直接代表这你参与行情的大小。

接下来我们就从这个角度来说一下一些基本的规则如何建立以及如何训练

首先我要说一下规则的建立是从共性规则开始，逐步转向个性规则，也就是说无论任何一个点，都是先组织框架，从框架与逻辑建立一个大的规则，也就是普适性的规则，然后在这些规则之下去搭建属于你自身的个性规则，个性规则和你自身的交易体系相关，但普适性规则更像是一个BUG，又或者说是一个公式，所以说建立规则的过程就是先建立普适性的框架然后再搭建属于自己的细节上的规则。

从我做交易以来，包括我这几年稳定盈利之后，我见过的交易账户包括股票，期货，外盘不低于100个，今天就从我自己交易和我见到的那些真正盈利的交易员的交易记录里面来描述一下我的所见和这些账户之间的共同特点。

特点1

绝对不会出现大亏的单子，先正确定义一下什么是大亏的单子，就是那些比单笔最大盈利还要亏得多的交易，比如单笔最大盈利是2万，那么单笔最大亏损永远不可能大过这个数额。无一例外，即便偶尔出现也是非常非常少的。

你们再反观一下你们的交易账户，尤其是那些还处于亏损的交易员，账户里面是否有这样的情况。把单笔最大亏损剔除，看看你的账户最终应该会是什么情况，而这种亏损应该永久得到规避！

普适性规则：单笔最大亏损不得大于单笔最大盈利。

个性规则：单子必须严格止损，哪怕只是很猥琐的止损，非常不合理的止损，也必须止损，你应该怀疑止损的合理性，而不应该怀疑止损的必要性，这是很多人常犯的错误，很多时候发现不止损的单子也常常能扛回来，这样的想法最终必然导致大亏。

特点2

往往能出现那些数倍于最大亏损的盈利单，可以说这些单子才是造就账户最终盈利的根本原因，如果没有这些单子的加持，一个账户，一个策略，很难呈现出长期稳定的状态。那么这种单子是怎么产生的，一定要搞清楚一件事情，我说的所有情况都是在仓位恒定的状态下完成的，也就是说这种单子一定不能依靠重仓，偶尔大概率的机会可以放大仓位，但是从点数上来看必须远远高于那些亏损单的点数。

也就只有一点，那就是盈利持仓，学会盈利持仓，一般人都是赚点就跑，有点盈利就拿不住，还每天跟背口号一样说自己是来这个市场上赚钱的，这样的人大有人在，天天想赚钱，但是赚钱的单子就是拿不住，试想一下，你投资了两个生意，一个生意赚钱，一个生意赔钱，你应该先把哪个店给关掉呢？答案显而易见，但在交易的时候，兑现利润的冲动往往更容易战胜承认亏损的决心。

普适应规则：当一笔单子盈利之后一定要学会持仓，持仓到什么时候你可以建立一个基本的规则，比如出现反向结构，跌破某一条均线，又或者是其他的，但是所有的一切行为都是为了让你能对盈利的头寸更坚定的去持有。最后那个高点和最后那个低点是这个世界上最贵的点位！！！！！！！所以不要盲目抄底，也不要盲目兑现利润，至于怎么建立这个框架，请看我之前对于当前走势的描述。

个性规则：建立自己的持仓标准，哪怕就是很简单的一个标准，这个过程得一步一步来，持仓的训练不应该以持仓行情作为目标，而应该更改持仓时间作为一个基本设定原则，怎么理解？先去交易记录里面查看你的盈利平均时间，然后想办法先把这个盈利时间提升一倍，比如你之前盈利的单子持仓时间是2天，那么接下来就提升到4天，这个动作先出去，之后再做优化，逐渐就找到了持仓的节奏。

特点3

那些小亏的单子是怎么来的，要搞清楚，这是一个非常重要得亏损现象，我们先想想小亏怎么来的，这部分单子是最多的，几乎占据了所有交易记录的50%，小亏一般都是有效止损加上那些应急止损又或者时间止损的单子，简单的说就是被有效止损离场的单子。一般人对这部分单子的理解很有问题，如何正确理解这种类型的单子，设定固定比例，无论如何亏损不能超过这个数值，比如2%，3%又或者5%，这个值是恒定的，但是很多人会有这种错误的理解那就是只要控制这个值就可以了，这是错误的。

普适性规则：单笔亏损金额的值，每天亏损的极限值，每周以及每月亏损的极限值，最开始这种规则设定是很有用的，对于那些还没有交易规则的人来说这是一个整体框架，只要这个控制好，一般来说只会呈现慢慢亏的过程，不会出现大亏，因为单笔和某个时间范围内的亏损都是恒定的，当然开始这个过程比较困难，因为最开始你没有交易规则，只能用普适性规则来约束，在这个过程中再去优化止损的方式，这一定是一个过程，绝对不是知道了就能做到。但是我可以很肯定的跟你说，就是这样的简单且笨拙的方式，现在很多资管和私募团队都在用。

个性规则：加入交易规则的元素，通过普适性对于小亏的控制，逐步建立交易规则来进一步优化，这样就从风控和交易细节两个方面来对你的交易形成双重约束。一般人一开始是没有交易规则的，所以只能用一些硬性规则来限制亏损，达不到完美的效果，但却是唯一的方式，当你今天亏到了极限怎么办，停下来，当你前三天亏完了一周的极限怎么办，停下来，当你前两个星期亏完了一个月的极限怎么办，同样的，停下来。相信我，只要你这么训练，坚持不需要多久，两个月，神奇的现象就开始发生。加入交易规则之后，风控机制就变得更加人性化和个性化这个话题我后面再讲，一般来说金额上的亏损已经能在规则之内，就开始加入交易规则，这就是将小亏从无序变成有序的过程，也就是找到正确止损的过程。

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