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趋势交易是被多数人推崇和市场验证方法，其能够盈利的深层逻辑是？

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发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

如果我们能够通过任何交易技术将这个乘积提高，那么我们的交易就具有了概率优势。

这种概率优势，在反复的操作中被不断叠加，就可以产生出真实的利润。而这个叠加的频率，很显然会对结果产生很大的影响。

举个例子：假设我平均单笔交易的期望收益是1%，如果我平均单笔交易周期是一年，那么我的年化收益就是1%；如果我平均单笔交易周期是一个月，那么我的年化收益就达到12.68%。可以想象，平均单笔交易周期越小，就会产生越惊人的收益。

很显然，在维持单笔收益不变的前提下，这个交易周期不可能无限缩小。因为，缩小周期其实是在利用复利的奇迹。如果我能够每1秒钟就产生1%的利润，那将会是一个极其恐怖的“利润怪物”，市场是不可能出现这种怪物的。

我们再回到胜率，大众对于胜率的追求是孜孜不倦的，这是因为人们对于“次数”要比“数量”更为敏感：10次1元的盈利产生的满意程度大于1次10元的盈利，10次1元的亏损产生的痛苦程度大于1次10元的亏损。

大众是怎么追求胜率的呢？除了少数人可以依赖基本面的分析提高胜率之外，大部分人提高胜率只有一个办法——赚钱就跑，亏钱死扛。

大家发现了，这种提高胜率的办法，是以牺牲赔率为代价的！

真相是：如果你不进行基本面分析或不具备信息优势的话，你的胜率和赔率就永远是互损的。

那么，想要获取交易的概率优势，就必须做出一个选择了：追求高胜率还是追求高赔率？

提高胜率：空间是有限的，最大就是到100%，同时赔率可能要做出很大牺牲，如果赔率一旦低于1/2，这就变得得不偿失了，毕竟随机状态下的交易，胜率和赔率的乘积就是50%了；提高赔率：空间就很大了，3倍5倍都有可能，同时胜率下降空间有限，即便降到20%，乘以3倍赔率就是60%，依然比随机状态下的交易要好。

所以，从这个角度考虑，提高赔率似乎更为合理。这就是趋势交易的思想：放弃对胜率的追求，通过不断试错、捕捉趋势行情，从而提高赔率。

现在问题来了：如果市场总是会出现趋势行情，那么趋势交易的思想付诸于实践是没问题的，可是，谁来保证市场总是会出现趋势行情呢？

这就说到监管部门对于期货上市品种的选择了，一般价格具有活跃波动特性的品种才会被选来进行上市。不过，即便如此，还是会有某些品种连续3年5年都没有趋势行情出现，所以趋势交易者通常需要多配置一些品种，以应对这种状况。

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大家再来想想，趋势交易赚的是谁的钱？

市场中大众的做法往往是赚钱就跑、亏钱死扛，他们逃避亏损，更愿意锁定利润。

在这个零和博弈的市场，大众的这种做法正好为我们找到了获利的武器：像大众对待利润那样对待你的亏损，就能够长期盈利。

所有具有概率优势的交易方法，都是利用了人性的这种偏好。所以，好的交易，都是反人性的。

回答于 2019-09-11 08:43:50

各种基本面，需求，预期，突发事件等分析导致了可能的大行情。捕捉它，即使失败很多次，付出不少的试错成本。一旦启动波澜壮阔的大行情，不断加仓，吃饱，吃透。

回答于 2019-09-11 08:43:50

因为货物价格会有波动存在所以有了期货，因为期货价格会有波动所以就有了趋势，所以趋势永远都会有。

回答于 2019-09-11 08:43:50

金融交易，会做的人，轻轻松松，获取利润，而做不好的人，摸爬多少年寻找名师终不能盈利，这过程里，有很多的人会把做不好交易，归结为人性，在我看来是不对的。

你这样想一下，摩根大通，高盛，基金，私募，等等很多其它的大机构，相信你也会认为他们大部分是盈利的吧，那么问题来了，他们团体中的大部分人会不会也把交易盈利与亏损和我们常常看到的关于人性的论调结合呢，他们大部分难道把佛经等其它关乎人性的典集熟读通透，答案是不言自明的。

海龟交易系统，123法则，鳄鱼交易系统，这些经典的我们听过很多，这些都是一些交易框架，方法，与人性无关，当然我们对于这个系统是执行不好的，而这并不能归结为人性不能克服，最根本的原因是，这不是我们自己的方法，我们能做的只能是借鉴，然后设计出适合自己的方法。通过前人的经典认识市场，按理说，比我们自己摸索探求要捷径一些。可是大多的人还是在亏损者，其原因是我们对市场的总体认识，非常欠缺。

倘若，我们对市场有整体的框架，也就是每一步大致会怎么走，那么我们就相对比较容易克制自己不乱操作，不盲目行动。有耐心持有单子，等待属于自己的交易机会。那么问题来了：怎么认识市场的整体？

市场的整体也就是，行情从哪算趋势的开始，从哪算尾声的结束，从事后看总能找到行情的最初开始，也很轻松的能指出在哪结束。但在行情运行这中，就经常是稀里糊涂，犹豫，害怕，追涨杀跌，究其原因，浅显的认为是我们控制不好自己的情绪行动，可深层次的原因呢，你想过吗？是我们对整体行情走势的不完备，紧接下一步的情况就是，当行情走一波上涨，我们不能大概率的确定这是它的哪个阶段，也就会质疑它能不能再向上走一段，就产生迷糊犹豫，相应的在回调时候也就不会找其相对的低点，从而交易会掺杂着很多随性，感觉，蒙，的内容。对后事如何发展的可能性怀疑、拿不住。表现在持单上就是赚点小钱就出。

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