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想学量化投资，但是不知道这个靠不靠谱？

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发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

想学量化投资，但是不知道这个靠不靠谱？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

量化投资是金融投资的一个发展趋势，在国外比较成熟，但量化投资难度非常大，投入也相当大，对团队整体要求较高，毫不夸张地说，如果能开发出一套能够稳定赢利的量化模型就等于拥有了一台印钞机，但遗憾的是，在世界范围内能够稳定赢利的就只有那么几家，其中具有代表性的就是西蒙斯团队，而市场更多的量化模型则是不能稳定赢利的模型，特别是目前市场上推广的，有的会拿出非常漂亮的资金曲线，但遗憾的是，基本上都不能赢利，因为曲线都是回测的历史，或者某一阶段刚好合适，走出来的曲线就非常漂亮！

因此，要利用量化投资达到稳定赢利难度较大。如果你想学习量化投资，建议还是先从手工交易开始！其中重中之重就是要学会判断趋势，趋势波动范围等等！因为基本上所有的量化模型都是围绕这些要素来设计的，我的结论是，一个手工交易能稳定赢利的人设计出来的量化模型，才可能达到稳定赢利！因此，在手工交易不能够赢利之前研究学习量化交易是不大靠谱的！

回答于 2019-09-11 08:43:50

相关人员答一个，供参考

从实际出发而言，量化投资本就是一个“复合型学科”而非看某一本书或某一系列网课就可以学会的，其实quant并没有那么神秘。简单点来讲需要用大脑先想出一个策略，然后数学建模，最后通过计算机程序来交易，所以说一般机构里面通常是少数人出策略，多数人负责建模，优化，敲代码。要是个人想进一步，系统性的建立初步的知识结构，图中的书籍供参考

回答于 2019-09-11 08:43:50

所谓量化交易，目前大众化的程序化交易一般以机械化交易为主，在人性上克服了贪婪和恐惧！不过交易的策略和平台语言在入门初期比较重要，没有三年五载的工夫连入门也难，如果能坚持的话接下来要面对又要推翻前面几年所有的东西，因为就算已经入门了你会发现再多再好的模型都会面临一个问题：失效或者说大面积回辙。（这里提醒一下一定要考虑模型的普适性，没有良好的普适性的模型失效更快，你不得不进行优化然后又失效又优化⋯一直无限恶性循环)，开始考虑怎么进行比较有效的资金管理，总之一句话没有坚定长期的付出是不可能有成功的可能

回答于 2019-09-11 08:43:50

这要分短期投资和长期投资两种。

1. 如果是投资短期股市的量化投资，这个很难，基本不靠谱。往往是这样，一个量化模型在开始有用，但是被太多人知道后，采用同样方法，这样这个模型的利润就会被越来越快的套利掉。所以，很关键的一点是不要被别人模仿。举个例子，你可以搜索一下一个很出名的量化基金，大奖章基金，其创始人西蒙斯就是凭着这个量化基金，获得了远超巴菲特的成绩。其本质就是袭击市场错误，市场震荡越强，其获利越丰厚，通过高频交易赚钱。但其有一个缺陷，就是这种方法的市场容量有限，如果被人模仿大规模使用，就会变得无效，曾经有人话巨资挖大奖章基金的核心人员，但他们同样花了巨资打官司，以保护自己的核心秘密，也就是算法。官司打赢之后，基金内部也重新做了风险控制，也再没人敢挖大奖章基金的人了。并且，由于市场容量有限，他们自己也拒绝了所有投资，已经投资的也都退还，只是自己玩，不再帮别人赚钱了。下面这个就是西蒙斯。

2. 如果是长期投资。那么在很长一段的时间内，还是有效的，长期还是看重的企业内在赚钱能力和增长。因此也造成了美国十几年几乎不会调的慢牛行情。但缺点依然明显，可以用跑得快来形容，这种量化基金的止损方式都是差不多的，打穿一个止损位，那么所有基金都开始抛出止损，就造成了市场的疯狂下跌，再次打穿第二个止损位，然后所有基金再度抛出，再度打穿止损位，就这样，美股熔断了。要在这方面赚钱，就要跑得快，然而，这并不容易。从巴菲特开始囤积大量现金，到熔断，这次都差不多两年了。

综上，我觉得，当然要学习量化投资，学习了，就可以不再迷信一种投资方式了。到了最后，就有了自己的投资模式。

祝你投资成功。

回答于 2019-09-11 08:43:50

首先，量化投资在国外已经是非常成熟的投资模式，在我国刚处于起步阶段。从全球范围来看，资产管理机构中有30%的资金在做量化投资。相对而言，在我国只有1%的资金在做量化投资，量化投资在我国还有很大发展潜力。

什么是量化投资？

量化投资是指运用计算机程序化模式，通过定量分析的方法进行买卖决策，以获取稳定收益为目的的交易方式，通俗的讲就是程序化交易。

其次，量化投资难度很大，一个成功的量化交易管理团队，需要保证算法的有效性，数据库的完整性，设计人员的多样性，缺一不可，对团队整体要求较高。量化投资在我国处于刚起步阶段，整体投资环境，相较于国外难度更低。在量化投资领域，最具代表的是文艺复兴科技基金，它拥有大量的统计学家，累计了大量的历史数据。它的创始人西蒙斯是一位数学家，在过去的几十年里旗下的大奖章基金跑出了比巴菲特还牛的业绩。

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