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中国期货合约是否会出现负数价格？

期货,合约,原油中国期货合约是否会出现负数价格？

发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

问题补充： 前几天美国原油05合约出现负40美元的价格，还导致了中国银行的“原油宝”事件，那中国上海能源交易所是否允许原油合约出现负价格？上海，大连，郑州的大宗商品交易所是否会允许期货合约出现负价格？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

中国期货合约不会出现负数价格。中国银行这次“原油宝”事件可能有内奸，应该对这次事件负责。当原油期货合约出现负数时，不应该做平仓处理，而是应该通知上报和国家采取措施，接收期货合约，到期后派油轮把原油运回国，因为中国是原油的需求国，而且原油开采成本价格远高于原油期货合约价格。






回答于 2019-09-11 08:43:50

作为期货业内人士我可以肯定的说，中国期货合约不会出现负数，有以下几个原因：

1、是现行的交易系统没有负交易机制。2、国内现在期货的监管制度非常严格，包括大户报告制度，法人户穿透制度，大数据监管等等，时时动态监管交易情况，我说句不夸张的话，即使你在一个不活跃的月份串通别人的账户进行一次自买自卖，交易所那边马上就会知道，并暂停你的交易，并且马上电话就会打过来询问情况，让你出具保证书后才会解冻你的账户。3、进入交割月后一方面交易所会大幅提高保证金，严密监控持有较大头寸的投资者，另一方面交割库全国各地都有，都很方便交割，毕竟是国内，运输仓储都是非常方便，逼仓可能性很小。4、国内期货市场已经有20多年的运行和监管经验了，无论是市场容量还是交易量，三大期货交易所在国际上都排在前5名以内！应该说已经非常成熟了，这可以说是国内最高效、最规范的风险投资市场了。

但是虽然中国期货合约不会出现负数，并不代表投资者交易不会穿仓，毕竟它属于保证金交易，有接近10倍的杠杆，当出现行情巨幅的波动的时候，比如出现2008年经济危机，也会出现连续停板的情况，这种情况是一大风险点，不过通常情况在出现第三个停板的时候，交易所出于控制整体系统风险的情况下，会主动进行划盘，也就是主动撮合买卖双方成交。但连续停板对于喜欢满仓交易的投资者是非常危险的，所以一定要对杠杆交易心存敬畏，谨慎使用杠杆，谨慎控制仓量，顺势交易，切不可冲动交易。

本人在某知名期货公司任职，专业经验近20年，股票，期货，外汇专职交易，欢迎留言，转发，欢迎关注我的头条号：龙头老大

回答于 2019-09-11 08:43:50

在现有机制下，中国期货价格不会出现负数。因为中国国内期货有涨跌停板限制。一般不超过10%，就算扩板，也不超过20%。假如价格跌至0.05元，再跌10%，是0.045%，四舍五入还是0.05元。假如跌幅允许20%，当价格跌至0.02元时，再跌20%是0.016元，四舍五入还是0.02元。即使允许30%跌幅，也不可能跌穿0.01元，因为0.01×70%士兵0.017元，四舍五入还是0.01元！除非临时改机制，否则绝不可能跌到0甚至负数。这说明中国的期货机制还是充分考虑了投资者的极限风险，设置了涨跌幅限制。

回答于 2019-09-11 08:43:50

不会。

在此之前，美国WTI原油期货也从来没有出现过负值。

而就在此次负油价之前一周的4月16日，芝加哥商品交易所刚刚重新编程，并自称“为负油价做好准备“。

看起来有点像是针对原油宝的阴谋，对不对？

这里不讨论阴谋还是阳谋了，没有证据的猜测，都没太大意义。要怪还是怪自己水平太臭吧。

看过了CME的期货，再来反观国内的期货市场，真的是有太多的保护了。

我们有涨跌停板制度，我们有限仓制度，我们有大户报告制度，我们有强平制度

……

如果说，国外的金融市场犹如非洲大草原，处处充满了凶险。那么，国内的资本市场，就好比是温室了。

各类风控制度，已经给了我们很大的保护。

回答于 2019-09-11 08:43:50

可能出现，因为期货是金融衍生产品。

有的朋友会说，因为我们管理的严格仔细，因为我们有丰富的经验，因为我们有强有力的手段，这些都不是金融衍生产品的本质。

举个例子，日本央行和瑞士中央银行是多年的老字号，具备管理水平、丰富经验和強有力的手段，现在这两家中央银行的利率都是负值。

每个人第一次听说是不是很吃惊？其实是符合道理的。

不喜杆精，自己学习吧！

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