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ftp是什么意思(何为银行FTP？)

银行,利率,业务ftp是什么意思(何为银行FTP？)

发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

相同的针对金融机构也可以通过对交易对手的资本充足率、流动性比例等指标评定后，对同业业务实行不同风险权重。例如锦州、包商之流的即便是金融机构，就需要按照100%的风险权重进行计量。这一变化将对银行的提高风险定价能力提出了更高的要求。

五、如何对FTP管理效果进行考核？

一般认为FTP管理部门在调整FTP加减项时拥有“至高无上”的权力，影响着不同业务配比以及各业务部门盈利核算的结果，但事实上FTP管理部门对市场利率的敏感度不如前台交易人员，也无法抓准恰当的投资时点，由此可能产生对银行利润的影响，因此相关管理人员不希望拥有太多的“业务权力”。换个角度来说，FTP管理部门愿意尽可能的将“盈余”资金下拨给不同业务条线，通过激励性减点方式提高业务部门的投资意愿。

有人可能会认为这是FTP管理部门不愿承担责任，怕影响自身绩效考核结果，其实不然。FTP管理部门主要承担是利率风险和流动性风险，本质上由此类风险产生的损益无法在一年内达到平衡。合理的绩效考核应该是以利率周期（例如3-5年的利率周期）为考核期，在该周期内能保持平衡即可，而不是按照自然年度进行逐年考核。其原因在于，利率的波动往往受到包括国内经济周期、国际经贸环境等外部因素的影响，需要若对FTP管理部门实行激进的考核方式，则容易催生、激化内部争抢利润，FTP的管理人员会尽可能的将成本或亏损部分分摊到业务部门，即盈余的二次分配。若过度追求FTP管理部门的盈余，就可能造成对前台业务部门的激励不足的问题。

六、银行所面临的FTP管理的主要矛盾

（一）全行系统完善程度

在当前金融行业越来越依赖科技助力的环境下，FTP政策的实施效果与“银行是否具备完善系统”以及“是否拥有完整的全量业务、交易数据”。这不仅仅是FTP管理专职人员的工作，更多的需要各业务条线系统、业务数据录入人员以及核心系统建设人员共同协作才能完成。只有当前端业务系统可以准确无误的将业务数据自动接入银行核心系统后，FTP系统才能基于所有业务数据实行当天的全量定价。

（二）FTP管理是万能的吗？

笔者在前文已经提到“在实际FTP管理工作中或存在需要放弃部分次重要因素”的情况。在实行IFRS9的标准下，对资产的分类更为严格，绝大部分无法通过现金流测试的资产都将被划入TPL账户，同时TPL账户波动大将会直接影响银行的当期损益，故通常银行对TPL账户的总规模有所限制。

在这种利率风险和业务规模被限制的背景下，FTP定价时需要放弃期限属性、品种属性，直接采用资金成本的方法进行最终的价差收入核算。例如使用DR007的资金价格，相当于每天按该成本借入资金进行投资，到期末对整体价差收入进行考核，而更大的交易账户利率风险由市场风险管理部门进行管理，即体现了“FTP”不是万能的管理工具这一点。

（三）为什么银行不考核长期负债（3年期及以上），甚至长期负债负激励

在2021年6月21日央行启动利率定价加点改革之前，3年期的指导利率总体偏高，1.5倍上浮之后成本高达4.1%。本质原因长期负债属于（利率）价格导向型产品，对银行的业务部门来说完整指标的难度更低但其所支付的资金成本更高，较多的长期负债对银行负债成本将产生较大的成本压力。故需通过调整FTP考核机制对负债成本的进行管控，通常情况下，部分银行倡导业务部门拿期限并不是那么长的存款。

（四）利率长期单边下行或上升FTP的影响

笔者认为这主要取决于管理人员的专业性的预判以及管理层的决策能力。首先资负管理部门的专职人员需要对国内经济走势、监管政策导向以及国际环境局势有较为前瞻性的判断，这里不仅包括整体利率走势，还应该对期限不同的各类业务进行分类设定详细的操作方法，同时为了防止预判出现偏差，对基差风险也要加强主动管理，提前锁定业务收益。例如，若预期未来2-3年的贷款利率总体下行，则可以对3年期以内固定利率贷款实行FTP利率下调。

为什么说管理层的决策能力重要，是因为有时无法真正实现知行合一。即，即便管理层也有预期利率会长期单边下降，但处于各种原因无法做出正确的选择，其中包含了对利率下降底部的不确定性风险的“畏惧”心理。

本文到此结束，希望对大家有所帮助呢。

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