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为什么一个交易系统从统计学意义上已经做到不亏，而实际操作上还是亏钱？
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发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：
问题补充：
为什么一个交易系统从统计学意义上已经做到不亏，而实际操作上还是亏钱？
比如在当日以任意价格买入，次日都有90%的机会赢利出场，但实际操作中却做不到真正的稳定赢利，欠缺点在哪里？应该如何改善？
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
单看这个题目的时候，我想到了很多方面。比如，你是不是实际操作跟统计上有区别？或者你是不是实际交易的时间太短，导致了统计的概率没有发挥出来？还与，你的统计方法时候存在明显的漏洞之类的…
然后我点开题目之后，在题主的问题的描述中看到了另一个信息。
题主为了说明这个问题，举的实际例子是：比如在当日以任意价格买入，次日都有90%的机会赢利出场，但实际操作中却做不到真正的稳定赢利，欠缺点在哪里？应该如何改善？
这一条，基本上说明了一个问题：你可能对交易系统的理解有点偏差。
任何一个价格买入，次日都有90%的机会盈利出场。所以呢？能证明出来什么？
任何一个价格买入，赚一跳就出的话，概率可能真的会达到90%，但是剩下那10%呢？可能再也赚不到那一个点了。
比如红圈位置的时候，如果你做多恰好开始跌，那么接下来的N年之内，你就无法赚一个点，这一笔单子的亏损，够你1000次笔单子赚1跳。你最终依然是一个亏损的结局。
另外，什么叫交易系统？交易系统是一套处理风险和收益的交易逻辑的综合称呼。在交易系统中，重要的是如何出场，你如何处理风险和收益，决定了你是什么样的交易逻辑。但是任何一个价格买入，次日都有90%的机会盈利出场这句话，并没有交易逻辑。
因为有机会盈利出场，证明了题主并没有形成关于出场的具体方式。
所以，在实际操作中，之所以做不到盈利，跟交易系统的统计结果没啥关系，是因为，你并没有形成自己的交易系统。既然没有系统，又何来统计学一说呢？
另外，次日90%的机会都可以盈利这句话，也算不上啥统计…
想要改善的话，建议题主先建立出出场规则，构建出交易系统再说。
各位觉得呢？
回答于 2019-09-11 08:43:50
我是入门老手，我以前与你有同样的经历。这种情况只是一种假象，回头看行情觉得自己都能盈利，其实本质上并没有形成真的交易系统，进出场模糊，止损不合理甚至以割肉代替止损。
这种情况我认为存在如下几个问题，交易系统不明确，统计学意义估计也就是盈亏比其实不重要，实际操作和系统复盘并不是一回事。
好的交易系统需要明确的有原则进场点，出场点和止损位。如果没有明确的交易原则，看着跌了很多了就买，或者买了不设止损，进场后行情超出止损位后又回到原位，在行情运行过程中，你担心继续扩大亏损，所以中途割肉，等行情回来又觉得不卖就好了，这就是你看着能赢利，实际上在操作过程中，由于技术不精，交易无纪律，导致乱止损乱割肉而亏损。
再者你所说的统计学意义其实并没有意义，如果你赚一点就走，可能能连续盈利几十单，但一单巨额亏损可能抵消你之前所有的盈利，甚至爆仓。好的交易系统都是赚大亏小，而不是去追求所谓统计学意义上的胜率。
我是入门老手，致力于交易系统建立和行情交流，希望大家关注我，文末求赞。
回答于 2019-09-11 08:43:50
你能统计的样本是有限的，而你将要面对的交易样本是无限的，所以，你得到的不亏的结论本身就是片面的。
交易者经常会对概率存在一个误解，说到概率最经常想到的典型性事件就是抛硬币，我们就以抛硬币为例。当我们在抛硬币的时候，从概率上来说正反面的概率都是50，那么具体是表现为我们在抛的过程中正一次，反一次，再正一次，再反一次这样有规律的间隔出现么？当然不是。
如果我们抛的次数样本足够大的话中间连续十次出现正面或者反面的情况也是正常的，如果你恰好在那十次里面坚持只买一边，那连续错十次的情况也是有的，尽管你所从事的仍然是一个概率在50%的事件。
同理，在交易中，只要你没有爆仓就可以理解为可以交易无数次，这个样本也是足够大，所以即使中间出现个连黑十几次也一点不奇怪。
所以，在任何一个交易系统中资金管理是最重要的，有的时候不是你的交易系统有问题，而是无限样本中一种很正常的概率不规则表现形式。
回答于 2019-09-11 08:43:50
统计学只是一种机械的分析问题的工具，现实中的问题，并不只是一个摆在一边的研究课题，它是和研究者有关的，研究的同时也是参入者，这一参入就使用死的问题变的生动活泼起来了。
量化交易用的就是统计学，计算出各种情形下的大概率，再做好止损，一定时期内也是能赚钱的，只是也得有人为评估、调整的环节，就是因为事态总是在发展变化中的，过去可以的套路，今天可以的套路，明天反而大概率就会有问题的，特别是这套路被越多的人用了就越不会再成立了。
统计学是科学的基础，而交易偏偏不是科学，更像是艺术，交易的每一个当下，交易者的买和卖都是由交易者当下的念头决定的，从人心到行动的过程是先有这个情绪，再有这个意愿，再产生这个念头，再思考这个行为，最后再产生买或卖的这个动作。而交易者当下的念头，有千万个，交易者自己都把控不了。
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