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大家投资股票期货时有记录笔记的习惯吗？记哪些内容？如何记？记笔记对投资有帮助吗？

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发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

大家投资股票期货时有记录笔记的习惯吗？记哪些内容？如何记？记笔记对投资有帮助吗？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

股期观察，赚钱有道。

我是学医的，我们在给病人开处方之前，一般会做一个病历，对病人的过去和现在的情况做一个全面的了解，然后开出处方，进行治疗。

所以我在做股票或期货时，有一个自己写投资报告的习惯。先说服自己，如果报告写不下去了，说明这个交易的条件还不成熟，先放一放。如果能写下去，说明有进行交易的条件，然后就是在什么价格买进，买进多少，什么时间止损或止盈，等等。只有事先做好交易的预判，在交易时才会做到处变不惊。

下面是我近期交易记录的一个例子，算是抛砖引玉。

豆粕与菜粕的套利交易

这个交易的根本在于替代，替代是核心。季节驱动实现价差价比回归。

菜粕交割品的蛋白含量为35%，豆粕交割品的蛋白含量为43%。

同质量两种产品蛋白含量比为43：35＝1.23.

目前来讲，菜粕中的部分成分是可以用合成蛋白来替代的，所以如果条件可以的话两者可以完全替代，菜粕刚需很小。

以下是我们对过去4年豆菜粕比价的研究。

在12月到来年的2月份，如果两者价比大于1.25，则菜粕的价值高于同质量的豆粕，菜粕替代豆粕，两者5月合约的价比向1.23以下回归，一般会跌到1.20以下。这时两者价差一般会缩小100点以上。

而在每年的3到6月，由于水产饲料的提前备货，两者现货市场价比可能会跌破1.2。这时豆粕的相对价值要高于菜粕，豆粕对菜粕进行替代，两者9月合约向1.23进行回归。此时两者价差有可能扩大两百点以上。

以下，我们来回顾一下2014年以后，两者价差价比的变化情况。

对于第一季度前后的5月合约。

2015年：2014年12月31日，两者价比为1.27，价差619，此时菜粕的相对价值高于豆粕，两者价比向1.23以下回归。到2015年3月30日，两者价比1.18，价差435，到达底部。

价差共缩小180多点。大约相当于30%左右的利润。

2016年：2月15日，两者价比为1.28，价差为 528 3月7日，两者价比为1.2，价差为400点，价差共缩小120点，大约相当于20%利润。

2017年和2018年第一季度尽管也有价差减小的情况，但由于两者比价没有大于1.25，所以也就没有足够的安全边际，事实上价差减小也比较小，操作意义不大。

2019年：2018年12月27日，两者价比达到了1.25的高位，到3月5日两者价比下降到了1.15以下，两者价差缩小了近200点，接近35%的利润。

以下是多菜粕空豆粕5月合约的一个套利图

总结，在第一季度，这个两品种如果出现1.25的高比价则是一次较好做空价差的中线机会。回归到1.20以下就可以择机平仓了。

对于二三季度的9月合约

2015年7月20日，豆菜粕的价比在1.18附近到底，此时价差为420。然后两者价比向1.23回归，到8月24日1.32到顶，此时价差为630，有两百点扩大空间，大约30%左右利润。

2016年3月24日，两者价比在1.175到底，此时价差为353， 到8月31日两者价比为1.30，价差为799，共扩大440点，相当于70%的利润。

2017年4月25日，两者价比在1.16此时价差为400，到7月28日，1.24到顶，此时价差为550，价差共扩大150点，也很不错。

2018年2月5日，两者价比为1.18，此时价差为432，到8月8日，两者价比为1.3，此时价差为732.共扩大300多点，结果还是很不错的。

2019年3月5日，两者价比为1.17.价差为380.后市两者价差能扩大到什么程度，我们只能坐看价格的演变了。

以下是过去4年多豆粕空菜粕9月合约的套利图

总结:

第一季度以做空价比和价差为主，重点操作5月合约，二三季度以做多价比和价差为主，重点操作9月合约。两者可以操作的空间在1.18到1.25之间。做空时可以从1.25空到1.18.做多时可以从1.18做到1.25。从过去四年的情况来看，这是一个得利很稳的投资方案。

目前两者比价在1.18附近，两者的差价在380点附近。现价买进这个套利组合，到1.23附近时减仓，到1.25或以上时以1.25为止盈线清仓。

这个套利组合为跨品种和跨市场套利，没有保证金优惠。操作价值中等，投入仓位10%。

意外处理。如果到8月中还不能回归到1.23以上，则说明操作失败，平仓出局

在这个例子中，我们讲了整个操作的原理，买进卖出的条件。仓位，意外处理办法。

这样子之后，你的操作就会做到心中有数。基本上不会为市场的波动所影响了。

股期观察，赚钱有道。

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麻烦点赞，谢谢

回答于 2019-09-11 08:43:50

谢邀。

作为投资者想要在资本市场中有所收获，不能指望一时的运气和一把暴富，要科学合理的锻炼自己的交易水平，逐步提高自己的交易能力，交易笔记是一个必不可少的内容。

具体到股票期货方面，可以仔细记录每天你所操作的品种和股票的走势具体情况，以及你当天的操作轨迹。每一笔操作当时的想法和之后的心得总结。

这样长期的记录之后我们可以找到自己交易中的薄弱环节和错误的交易习惯，修改弥补它，就可以更好的完善自己的交易系统，早日实现稳定盈利。

回答于 2019-09-11 08:43:50

应该记录自己认为该记下的所有东东……但由于当时心情等原因，有时候记录少些。但要求自己多多记录。这样的目的，一是好复盘，二是给自己加深印象。

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