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怎样建立期货突破交易系统？
止损,周期,交易系统怎样建立期货突破交易系统？
发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：
怎样建立期货突破交易系统？
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
交易系统的大体构成都差不多，只是由于出入场所采取的技术方式不一样，在风险控制和资金管理的细节上会有差别。突破式交易系统通常也是要建立如下的规则。
以上只是一个大体的框架概貌，其中每一项的内容都是要经过反复试验和慢慢锤炼，不是一个简单的工作。
回答于 2019-09-11 08:43:50
突破系统是顺势交易系统。
下面给出最经典的突破系统，也是程序化交易的经典案例。
价格突破前20天的最高点时，即时平空开多；价格突破前20天的最低点时，即时平多开空。
总是有仓位在市场中，非多即空。
这就是海龟交易法的主要思路。
测试结果显示，需要选择波动性较大的品种。
可以把20天换为20个周期，对应的周期需要有足够的波动率。
目前期货交易中，在15分钟以下级别，很难盈利，即使是在其它级别正期望的系统。
致敬经典的海龟交易法。
极致简单 ，历久弥新。
回答于 2019-09-11 08:43:50
根据交易合约不同形态的突破制定交易系统。以期货鸡蛋1909合约为例进行一个说明。
根据市场走势划定潜在出现突破走势的形态，确定核心关键点。如上图，鸡蛋合约在1、2位置2次遇阻，1、2连线形成一条阻力线，结合4000点整数关口，确定上档的关键点（阻力线）在4000点，下方，鸡蛋合约在3900一线徘徊，在大红色方框内表现为窄幅震荡，这是矩形震荡的典型形态，属于潜在的发生突破型走势的形态之一，上方核心关键点便是4000点，即大红色方框的上档1、2连线部分，下方核心关键点在3900一线，图中最低抵达3870，但当日收盘价在3900上方，结合前面的3907低点，判定3900为下方的关键点，整体上为一个箱体震荡形态。
等待市场选择方向。如上图，鸡蛋合约在3的位置选择了向上破位4000点，且当日的收盘价位于4000点上方，那么，在4000点不破位的前提下，做单方向高概率选择做多。
根据资金量进行仓位布局。如上图，鸡蛋合约在3的位置首次破位4000点，可建立一份试探性仓位，激进者会直接一次性押上筹码（为了避免市场在突破之后直接上涨，不进行回调），保守者会在回探关键点4000时进行买入操作，或者是回抽4000点不破位创出近期新高之后进行买入操作，结合上图看，3挡小型阶梯型走势，即4、5、6位置，在市场走势保持上涨的前提下，这些位置的破位和回抽都是加仓点。通常，整体的资金使用率新手建议在十分之一。
持仓。持仓依据波段和均线进行（每个交易者的交易风格不同导致持仓依据不同）。1、依据波段持仓。如上图，鸡蛋合约破位4000点后，波段高低点不断上扬，以4、5、6位置为例，该3个位置都是核心的波段支撑位置，价格回抽不破位4可继续持有仓位，当价格形成新的核心波段支点5，此时应上移止盈位置，5不破位继续持有，当价格形成新的核心波段支点6，止盈位置顺势移至6，6一线不破位继续持有。这里要说明一下，在一波上涨过程中，前期的高点被突破后，高点附近会转换为支撑价位。
2、依据均线持仓。如上图，鸡蛋合约走势中的60均线充当了此次上涨的生命线，（由于20线有多次刺破动作，所以不作考虑），60均线为中期趋势的参考，若以60线作为持仓依据，策略上60线不破位继续持有，价格收在60线下方离场。
3、针对上图的突破走势，还有一种简单的持仓依据，只要价格在突破4000点之后一直保持在4000点上方可等待市场给创造盈利空间。
关于止损和止盈。如上图，若假突破4000点，则在3980一线止损，若价格真突破，则根据持仓依据进行止盈（要点4持仓），当然也可以根据自己的盈利预期进行止盈操作。
总之，在突破型标的形态上还有其它类型，如三角形突破，旗行突破，单纯均线突破等，操作思路大致相同，拟定形态或操作依据，寻找关键点，设定止损，拟定持仓计划，加减仓，设定预期止盈即机动性止盈标准。有计划，有步骤，有执行力，设置好盈亏比，不断重复这一动作。作为交易者，缺的是等待市场出现机会的耐心和对机会的把控力。
回答于 2019-09-11 08:43:50
怎样建立期货突破交易系统？
期货突破交易交易系统在这个市场中使用较为普遍，很多的交易者开仓模式都是突破交易为主。
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