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期货交易系统经常失效，经常出现亏损，怎么解决呢？

交易系统,你的,自己的期货交易系统经常失效，经常出现亏损，怎么解决呢？

发布时间：2020-12-06加入收藏来源：互联网点击：

问题补充： 自己辛苦构建的期货交易系统，最近经常出现失效，出现亏损，应该怎么解决呢？是否需要放弃了？寻找一个新的交易系统呢？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

如果你曾经用这套系统连续赚到过钱，只是近期出现亏损，那么完全没有必要重新换系统。

交易系统和行情有一个共同特点就是具有周期性。即便是一套赚钱的交易系统，也并非适合于任何周期，任何走势的行情。只有在特定时间内，特点的进场机会才能赚钱。这点一定要搞清楚，不能盲目性的认为只要有系统就可以赚到市场中所有的钱。

不论任何做法都会遇到交易系统的瓶颈期，市场的包容性很强。什么方法都可以在市场上赚到钱，但只能赚到方法内的钱。做趋势的震荡行情需要休息，做震荡的趋势行情需要休息。分清自己赚的是哪一种钱，在没有机会的时候就要多看少做休息为主，等交易系统的周期性到的时候可以放开手来做。

回答于 2019-09-11 08:43:50

如果你知道期货是一个动态博弈市场，就明白了，所有期货的交易法则都会失效。唯一的区别是失效的快慢而已。

你的盈利是对手的亏损，对手又不是傻子，怎么可能一直亏。

对手改正错误，你的系统就失效了。

抱着一个系统，做着赚钱大梦的，最后都是一场空。

期货没有圣杯，如果有的话，那就是不断学习，提升自我，否定自我。




回答于 2019-09-11 08:43:50

任何技术交易系统都是一种概率模型，据国外权威机构调查长期看所有交易模型的有效率大致都在50%上下浮动，最差也有三成胜率，最好的也不超过六成，也并不比随机的抛硬币更有优势。但从短时间看却经常给你一种错觉，顺利的时候也许同一品种连续五六次开仓信号都是有效的，倒霉时也许同一品种连续五六次开仓信号都是假信号，因为人类总是对当下的经验记忆深刻，因此总爱高估或者低估自己的交易系统。

如果长期看准确率只有50%那怎么稳定盈利呢？关键就是资金管理和盈亏比，你要做最坏的大算，连亏五六次还有继续战斗的实力，那么单比交易最大亏损应不超过本金的5%，那么即使亏了五六次还有7成的本金。其次就是盈亏比了，最大亏5%本金那么至少要有15%本金盈利的空间，如何预测空间最有效的就是波浪理论了，比如如果买在第三浪的启动点，那么最小涨幅应是第一浪的幅度。而如果你做的是第一浪上涨那么不好意思很难预测潜在涨幅。

因为要预测潜在涨幅，这就给交易系统的选择加了一个条件，即如果只知道它要上涨而无法用技术方法预估其涨幅，那么放过这样的开仓机会，耐心等待下一次。

最后，就是品种的选择也十分重要，同一时间段同样的交易系统差不多的做多信号，但针对不同的交易品种交易结果常常大相径庭。这就关系到技术分析的另一个核心，即趋势必须要得到成交量的认可，这个成交量的多少不仅针对自身还针对整个市场的相对强弱。目前市场上可交易的大宗商品大约50个，根据二八法则应只关注交易金额前10的品种，交易系统在发出买入信号时不仅和自己比是放量，而且交易量也在市场前十位才是正真的放量。而且因为期货还有持仓的变化，因此增仓在前十也是必要的指标。

题外话，为什么大家都说期货的风险比股票的风险更大？无他因为期货交易给了你更大的权利，你可以做多也可以做空而且没有t+1的时间限制，更有利的是还可以使用杠杆。但权利是一把双刃剑，他带给你更大便利时也带给你更大的风险，需要更强的交易技巧和自制能力才能驾驭。无论哪个领域德不配位都是悲剧，而且位置越高权利越大越是悲剧。所以不是期货比股票风险更大，而是前者比后者对参与者有更高的要求。

回答于 2019-09-11 08:43:50

首先，我要告诉你，任何交易系统都会出现亏损，出现失效。请注意，我说的是任何交易系统。不同类型的交易系统，只能抓取符合系统的行情，比如你的交易系统是趋势交易系统，交易级别内的震荡，就是你的亏损期。做交易不是看一次两次的结果，而是需要看总的结果，如果你的交易系统通过复盘统计，是一个正向预期的交易系统，那就是可以的。

有了稳定的交易系统后，我之前也是想把系统优化得更好一些，亏损更少一些，规避一些假的信号，减少失效的次数，但是我发现，当我加了一些过滤条件后，系统变的很复杂，经常出现一些互相矛盾的信号，让我不知所措，而且经常会让我错过行情，最终导致丧失了盈亏比，才发现还是原配好。

后来想想为什么越改越失败，交易系统是经过多次亏损的经验总结出来的，其中包含了你的交易理念和逻辑，形成了习惯，形成了信仰，如果你改变了交易系统，你的信仰就改变了，就会变的不自信，变的迷茫。交易本身就是一个试错的过程，无论怎么做，你都会有出错的几率，系统帮助我们做的，就是让我们有一个一致性的原则，这样才能形成概率优势。而做交易，我们就要做概率大的事情。

有的朋友会说，我准备好几套系统，可以应对不同的行情，这样就可以赚取更多的利润了。如果世界上有这好事，那有多少人能成为世界首富了。接下来是震荡，还是趋势的开始或者结束，你知道吗？你不知道，未来行情是未知的，你永远不会知道下一秒是涨还是跌，那你怎么决定用哪套系统呢？多套系统会出现让你的交易完全混乱，一个系统让你做多，一个系统让你做空，那你该怎么选择？不要想好事了，塌下心来，慢慢深耕，才是正道。

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