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量化投资策略的优势有哪些？

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发布时间：2019-02-08加入收藏来源：互联网点击：

量化投资策略的优势有哪些？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

感谢邀请！

量化策略有几种：全自动量化还是人工量化；趋势量化模型还是日内量化模型。不同的量化策略优势各不相同，但无论是全自动还是人工，优势都有很多，重点分享几点：

第一、全自动量化优势

账户一开，模型一设定，全部交给系统自动跑，100%执行！不用去管他；轻松！不用盯盘！不用分析！不用管！

第二，人工量化优势

1、有效地克服人性的弱点；

我们人在交易的过程中，面对交易结果的盈亏会有各种不同的表现，往往会出现很多问题；而程序不存在这个因素；

2、无需做任何人为的分析与判断；

量化策略，基本都是通过大量的数据，统计，复盘，汇总，形成各种交易模型通过客观的编程得以实现；只需让系统自己跑就可以了。。。当然每套系统都有弱点，要懂得如何去规避。这点很重要！

3、执行力

量化模型，不管三七二十一，就是符合条件100%进；而人就不一定了。。。

以上分享仅供参考！欢迎大家一起交流。。。

回答于 2019-09-11 08:43:50

　　量化投资就是借助现代统计学、数学的方法，从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资，力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报。量化投资属主动投资范畴，本质是定性投资的数量化实践，理论基础均为市场的非有效性或弱有效性。 　　量化投资特点： 　　第一，投资视角更广。借助计算机高效、准确地处理海量信息，在全市场寻找更广泛的投资机会。 　　第二，投资纪律性更强。严格执行数量化投资模型所给出的投资建议，克服人性的弱点。 　　第三，对历史数据依赖性强。 　　量化投资策略有如下五大方面的优势，最大的优势就是风险管理更加精准，能够提供超额的收益，主要包括纪律性、系统性、及时性、准确性、分散化等。 　　(1)纪律性：严格执行量化投资模型所给出的投资建议，而不是随着投资者情绪的变化而随意更改。纪律性的好处很多，可以克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克服认知偏差，行为金融理论在这方面有许多论述。 　　(2)系统性：量化投资的系统性特征主要包括多层次的量化模型、多角度的观察及海量数据的观察等等。多层次模型主要包括大类资产配置模型、行业选择模型、精选个股模型等等。多角度观察主要包括对宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度的分析。 　　(3)及时性：及时快速地跟踪市场变化，不断发现能够提供超额收益的新的统计模型，寻找新的交易机会。 　　(4)准确性：准确客观评价交易机会，克服主观情绪偏差，妥善运用套利的思想。量化投资正是在找估值洼地，通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。与定性投资经理不同，量化投资经理大部分精力花在分析哪里是估值洼地，哪一个品种被低估了，买入低估的，卖出高估的。 　　(5)分散化：在控制风险的条件下，充当准确实现分散化投资目标的工具。分散化也可以说量化投资是靠概率取胜。这表现为两个方面，一是量化投资不断的从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以利用，这些历史规律都是有较大概率获胜的策略。二是依靠筛选出股票组合来取胜，而不是一个或几个股票取胜，从投资组合理念来看也是捕获大概率获胜的股票，而不是押宝到单个股票上。