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上证50ETF期权有没有稳定获利的方法？

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发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

上证50ETF期权有没有稳定获利的方法？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

50期权综合运用技术分析和策略的情形下，是有可能做到持续稳定获利的。大部分何获利取决于你对行情走势的判断，判断行情的时空空间越接近，获利越可观。但这种情形基本不可能实现，毕竟任何的分法方法或技术能达到60%-80不就不错了，单腿或卖出期权的理论风险无限大，很考验操作纪律和人性，在做反的情况下遇上大幅跳空风险很大，所以尽量用策略来控制最大亏损，从而使盈亏比最大化。

以当前指数的实际走势为例说明策略和计划的重要性:

一:建立一个跨式合约组合

目前的510050在大约2.8位置震荡，形势很不明朗，既怕被套又怕踏空，这种情形下我们可以构建一个9月或12月的跨式策略(选择哪个月份的合约取决于你想参与市场搏奕的同期和对行情的预判)。即买入数量月份均相同的2.8的认购和认沽期权，然后等待形式明朗再决定做空或做多。在510050振幅超过期权策略的总权力金时，这个组合本身是拥有盈利能力的，当然振幅要足够大_^^_，获利公式是2.8土(认购成本价+认沽成本价)，超过这个范围即可获利，但这并不是我们的目的。

二:假设行情既续向下到达2.7，而从技术面政策面周边市场等方面来看面临超跌反弹或反转之时，你有至少三种选择:1:买入和跨式期权数量匹配的510050;2:买入和跨式合约数量相同的2.7的认购期权;3:在2.7的价位上合成510050的多头仓位，即买入2.7的认购期权的同时卖出2.7的认沽期权。3个方案都有优缺点，但总体而言，这个操作和之前建立的跨式策略组合可以:控制亏损数额，而理论上做对获利无限，它仍旧取决于你对行情的判断和幅度。

三:行情向上面临压力，而基本面技术面等等表明要下跌，你仍旧有三种选择，只是换成融券卖出、买入认沽和合成空头，同样在跨式策略组合下，可以绝对控制亏损，而理论获利无限大。

最后，期权策略和策略的组合非常复杂，各种组合的风险和资金利用率差异明显，但所有的盈亏都建立在对行情的判断正确与否之上，而判断行情的正确率取决于个人的知识与经验等等，故建议任何时候都采用策略，未虑胜先虑败，绝对地控制每次交易的总亏损金额，在我看来，市场上没有常胜将军，将亏损控制在计划之内本身就是成功，因为它是计划内的。单腿走路可以吸引敬佩的眼光，但在市场的角度来看，总有不良于行的嫌疑，难以成久。