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期货交易时指数识别信号在主力上执行，会有多大的偏差？

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发布时间：2016-12-08加入收藏来源：互联网点击：

期货交易时指数识别信号在主力上执行，会有多大的偏差？

回答于 2019-09-11 08:43:50

回答于 2019-09-11 08:43:50

这个问题可能更多的对量化交易者影响比较大。

因为量化交易者想要达到自动化交易，需要把自己的策略加载到具体的合约上，而加载到主力合约上，就需要不停的手动，加载到主连合约上的话，又存在巨大的跳空，会影响策略，所以，很多人选择把自己的策略加载到指数上，因为指数的走势跟主力的走势很像而且没有跳空，然后指定交易主力合约即可。

但是，虽然很像，终归会有偏差，比如最近的苹果期货。

指数一路下行，但是主力合约就是不跌，这样就容易出现，指数上是赚钱的，但是具体交易是亏损的。再比如，最近的螺纹钢期货：

同样如此，指数偏弱，而具体的螺纹钢合约偏强。

之所以会出现这种情况，是因为这些品种在换月的过程中，次主力合约和主力合约的强弱程度不一样所导致的。

这种情况执行下去会有多大偏差？这个是很难统计出来的。因为这里面的不确定东西很多。我们通常只能从逻辑上去推导。比如，虽然我们近阶段看到的情况是这种，那么会不会有另外一种情况？比如上图的苹果期货。会不会出现，我们做空了指数之后，具体的主力合约结果跌的更猛呢？

从理论上而言当然可以，从实际上来看，以前也有这种情况。

所以基于此，我们假设在足够多的走势支撑下，两者的概率应该是差不多的，长期来看理论上应该没有多少偏差。当然，这些仅是从逻辑上而言，我们没有办法定论。

只能说，偏差肯定有，但是影响不大，对于量化交易者而言，为了方便自己执行，这些偏差都是必要的成本。强行包容即可。

各位觉得呢？

回答于 2019-09-11 08:43:50

期货交易时指数识别信号在主力上执行，会有多大的偏差？

这个问题可能更多的对量化交易者影响比较大。

因为量化交易者想要达到自动化交易，需要把自己的策略加载到具体的合约上，而加载到主力合约上，就需要不停的手动，加载到主连合约上的话，又存在巨大的跳空，会影响策略，所以，很多人选择把自己的策略加载到指数上。

因为指数的走势跟主力的走势很像而且没有跳空，然后指定交易主力合约即可。

但是对于量化交易来讲，影响相对于其他的比较大。

首先量化交易想要达到自动化的交易，需要交易者把自己的策略加到具体的合约上，但是量化交易加载到合约上就需要很大的人力不停地去监管动手了，而且还存在跳空，也会影响策略，所以很多交易者把自己的策略加到指数上，这样可以很大的避免跳空的发生。

对于这种情况，偏差肯定是有的，但是影响不大，量化交易者需要懂得取舍，有时候为了方便自己去执行，有一些偏差无可厚非。

只能说，偏差肯定有，但是影响不大，对于量化交易者而言，为了方便自己执行，这些偏差都是必要的成本。强行包容即可。

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其实想要做好期货也没有这么的难，找到有效的方法和工具可以帮助交易者。

回答于 2019-09-11 08:43:50

期货交易时指数识别信号在主力上执行，会有多大的偏差？

这个问题可能更多的对量化交易者影响比较大。

因为量化交易者想要达到自动化交易，需要把自己的策略加载到具体的合约上，而加载到主力合约上，就需要不停的手动，加载到主连合约上的话，又存在巨大的跳空，会影响策略，所以，很多人选择把自己的策略加载到指数上。

因为指数的走势跟主力的走势很像而且没有跳空，然后指定交易主力合约即可。

但是对于量化交易来讲，影响相对于其他的比较大。

首先量化交易想要达到自动化的交易，需要交易者把自己的策略加到具体的合约上，但是量化交易加载到合约上就需要很大的人力不停地去监管动手了，而且还存在跳空，也会影响策略，所以很多交易者把自己的策略加到指数上，这样可以很大的避免跳空的发生。

对于这种情况，偏差肯定是有的，但是影响不大，量化交易者需要懂得取舍，有时候为了方便自己去执行，有一些偏差无可厚非。

只能说，偏差肯定有，但是影响不大，对于量化交易者而言，为了方便自己执行，这些偏差都是必要的成本。强行包容即可。

希望回答可以帮助到有需要的朋友；

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回答于 2019-09-11 08:43:50

不知道问什么？做期货做的是各个合约的交易，不做指数。